PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLHX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLHX с FBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLHX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

TBLHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLHX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLHX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLHX и FBALX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLHX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		-0.82%17.39%12.59%18.77%-17.11%3.56%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%4.91%

Доходность по периодам

С начала года, TBLHX показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%.

TBLHX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
1.43%
1 год
15.77%
3 года*
13.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с TBLHX:
TBLHX с TRRHXTBLHX с VTTHXTBLHX с FFTWXTBLHX с PRWCXTBLHX с VUGTBLHX с FFGZXTBLHX с FRHMX
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX

Сравнение комиссий TBLHX и FBALX

TBLHX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
TBLHX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund

Доходность на риск

TBLHX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLHX
Ранг доходности на риск TBLHX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLHX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLHX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLHX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLHX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLHX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLHX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLHXFBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.99

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.05

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.70

9.47

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLHX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLHX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLHX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLHXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.37

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.79

-0.30

Корреляция

Корреляция между TBLHX и FBALX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLHX и FBALX

Дивидендная доходность TBLHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности FBALX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLHX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		2.69%2.67%2.19%2.10%2.38%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Просадки

Сравнение просадок TBLHX и FBALX

Максимальная просадка TBLHX за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLHX и FBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLHXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.45%

-43.57%

+19.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-8.14%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-4.56%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-4.39%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.76%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLHX и FBALX

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLHX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что TBLHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLHXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.19%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

6.77%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

11.94%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

12.18%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

12.75%

+0.41%