PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLHX с FFTWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLHX с FFTWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLHX) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX).

TBLHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLHX и FFTWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLHX) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLHX и FFTWX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLHX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		-0.82%17.39%12.59%18.77%-17.11%3.56%
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		-0.07%16.46%8.20%14.10%-16.66%1.18%

Доходность по периодам

С начала года, TBLHX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у FFTWX с доходностью -0.07%.

TBLHX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
1.43%
1 год
15.77%
3 года*
13.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFTWX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.02%
1 год
14.29%
3 года*
10.80%
5 лет*
4.93%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund

Fidelity Freedom 2025 Fund

Часто сравнивают с TBLHX:
TBLHX с TRRHXTBLHX с VTTHXTBLHX с FBALXTBLHX с PRWCXTBLHX с VUGTBLHX с FFFCXTBLHX с FFGZX
Часто сравнивают с FFTWX:
FFTWX с VTTVXFFTWX с FXAIXFFTWX с FQIFXFFTWX с FFTHXFFTWX с FFSFXFFTWX с HYLSFFTWX с FFFAX

Сравнение комиссий TBLHX и FFTWX

TBLHX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FFTWX в 0.62%.

FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
TBLHX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund

Доходность на риск

TBLHX vs. FFTWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLHX
Ранг доходности на риск TBLHX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLHX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLHX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLHX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLHX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FFTWX
Ранг доходности на риск FFTWX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTWX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTWX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTWX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLHX c FFTWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLHX) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLHXFFTWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.50

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.12

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.06

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.70

8.79

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLHX vs. FFTWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLHX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFTWX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLHX и FFTWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLHXFFTWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.50

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.01

Корреляция

Корреляция между TBLHX и FFTWX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLHX и FFTWX

Дивидендная доходность TBLHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности FFTWX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLHX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		2.69%2.67%2.19%2.10%2.38%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		6.44%6.44%3.74%2.08%9.66%10.38%5.75%6.09%6.39%3.04%3.91%5.60%

Просадки

Сравнение просадок TBLHX и FFTWX

Максимальная просадка TBLHX за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки FFTWX в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLHX и FFTWX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLHXFFTWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.45%

-47.51%

+23.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-7.17%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-4.61%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-5.61%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.68%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLHX и FFTWX

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLHX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что TBLHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFTWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLHXFFTWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.25%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

6.09%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

9.85%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

9.87%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

10.05%

+3.11%