PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLHX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLHX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLHX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

TBLHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLHX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLHX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLHX и VUG

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLHX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		-0.82%17.39%12.59%18.77%-17.11%3.56%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, TBLHX показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.

TBLHX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
1.43%
1 год
15.77%
3 года*
13.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с TBLHX:
TBLHX с TRRHXTBLHX с VTTHXTBLHX с FFTWXTBLHX с FBALXTBLHX с PRWCXTBLHX с FFGZXTBLHX с LTFIX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий TBLHX и VUG

TBLHX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TBLHX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

TBLHX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLHX
Ранг доходности на риск TBLHX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLHX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLHX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLHX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLHX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLHX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLHX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLHXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.82

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.32

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.19

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.70

4.15

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLHX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLHX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLHX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLHXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.82

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.57

-0.08

Корреляция

Корреляция между TBLHX и VUG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLHX и VUG

Дивидендная доходность TBLHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLHX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		2.69%2.67%2.19%2.10%2.38%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок TBLHX и VUG

Максимальная просадка TBLHX за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLHX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLHXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.45%

-50.68%

+26.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-16.53%

+6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-12.25%

+6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-7.13%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

4.72%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLHX и VUG

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLHX) составляет 4.94%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что TBLHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLHXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

7.12%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

12.70%

-4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

22.70%

-9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

22.22%

-9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

21.38%

-8.22%