PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLGX с URFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLGX с URFRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX).

TBLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLGX и URFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLGX и URFRX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund		-0.09%15.49%11.32%16.91%-16.41%2.96%
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund		0.98%17.49%10.37%16.75%-14.86%3.69%

Доходность по периодам

С начала года, TBLGX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у URFRX с доходностью 0.98%.

TBLGX

1 день
0.70%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.83%
1 год
13.94%
3 года*
12.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

URFRX

1 день
0.84%
1 месяц
-1.98%
С начала года
0.98%
6 месяцев
3.20%
1 год
17.47%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.33%
10 лет*
8.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund

USAA Target Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с TBLGX:
TBLGX с FFTHXTBLGX с PRUIXTBLGX с VOOTBLGX с NOIEXTBLGX с PMTIXTBLGX с FOTKXTBLGX с LTIUX
Часто сравнивают с URFRX:
URFRX с USSPXURFRX с UCAGXURFRX с UCEQXURFRX с USCRXURFRX с VTIVXURFRX с VFORXURFRX с VOO

Сравнение комиссий TBLGX и URFRX

TBLGX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии URFRX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

TBLGX vs. URFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLGX
Ранг доходности на риск TBLGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLGX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
URFRX
Ранг доходности на риск URFRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URFRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFRX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFRX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFRX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLGX c URFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLGXURFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.49

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.12

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.06

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.10

9.72

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLGX vs. URFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLGX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URFRX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLGX и URFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLGXURFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.49

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.49

0.00

Корреляция

Корреляция между TBLGX и URFRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLGX и URFRX

Дивидендная доходность TBLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности URFRX в 6.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund		2.88%2.87%2.48%2.21%2.60%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund		6.98%7.05%2.78%3.94%10.68%7.78%5.49%12.74%9.99%6.53%3.95%2.55%

Просадки

Сравнение просадок TBLGX и URFRX

Максимальная просадка TBLGX за все время составила -23.25%, что меньше максимальной просадки URFRX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLGX и URFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLGXURFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.25%

-39.33%

+16.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-6.88%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-4.07%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-5.23%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.88%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLGX и URFRX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) составляет 4.04%, в то время как у USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что TBLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLGXURFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.48%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

7.34%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.03%

12.10%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

12.30%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.45%

13.04%

-1.59%