Сравнение TBLGX с FIRMX
TBLGX (T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund) and FIRMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TBLGX charges 0.23%/yr vs 0.45%/yr for FIRMX.
Доходность
Сравнение доходности TBLGX и FIRMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TBLGX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 5.73%
- С начала года
- 7.94%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIRMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBLGX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBLGX T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund | 7.94% | 15.49% | 11.32% | 16.91% | -16.41% | 2.96% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.60% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | -0.06% |
Correlation
The correlation between TBLGX and FIRMX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.76 |
The correlation between TBLGX and FIRMX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBLGX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
TBLGX
FIRMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TBLGX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBLGX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBLGX и FIRMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBLGX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.25% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLGX и FIRMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBLGX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.36% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.36% | — | — |
Сравнение комиссий TBLGX и FIRMX
TBLGX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLGX и FIRMX
Дивидендная доходность TBLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности FIRMX в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.12% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
TBLGX T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund | 2.66% | 2.87% | 2.48% | 2.21% | 2.60% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBLGX and FIRMX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TBLGX и FIRMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор