Сравнение TBLEX с VASGX
TBLEX (T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund) and VASGX (Vanguard LifeStrategy Growth Fund) are both mutual funds - TBLEX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price, while VASGX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, TBLEX returned 13.23%/yr vs 17.90%/yr for VASGX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TBLEX charges 0.22%/yr vs 0.14%/yr for VASGX.
Доходность
Сравнение доходности TBLEX и VASGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBLEX показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у VASGX с доходностью 10.86%.
TBLEX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VASGX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 11.65%
- 1 год
- 25.43%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.79%
Сравнение доходности по годам TBLEX и VASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBLEX T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund | 7.21% | 13.88% | 10.29% | 15.00% | -15.23% | 2.43% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 10.86% | 19.65% | 12.95% | 18.76% | -17.21% | 3.31% |
Correlation
The correlation between TBLEX and VASGX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г. | 0.97 |
The correlation between TBLEX and VASGX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBLEX vs. VASGX — Ранг доходности на риск
TBLEX
VASGX
Сравнение TBLEX c VASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLEX | VASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.46 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 3.15 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.48 | 13.93 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLEX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 2.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.58 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TBLEX и VASGX
Максимальная просадка TBLEX за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки VASGX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLEX и VASGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBLEX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -51.16% | +29.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -8.17% | +2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.94% | -12.89% | +3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -7.25% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.85% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLEX и VASGX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) составляет 2.26%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что TBLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBLEX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 3.14% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.75% | 8.27% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.07% | 10.34% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.80% | 12.77% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 13.48% | -3.68% |
Сравнение комиссий TBLEX и VASGX
TBLEX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VASGX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLEX и VASGX
Дивидендная доходность TBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности VASGX в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLEX T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund | 3.03% | 3.25% | 2.73% | 2.41% | 3.09% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 3.69% | 4.09% | 6.15% | 3.00% | 2.10% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TBLEX and VASGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VASGX has higher volatility (3.14%) compared to TBLEX (2.26%). In terms of maximum drawdown, TBLEX dropped -21.51% vs VASGX's -51.16%.
VASGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBLEX и VASGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор