PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLEX с FIRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLEX с FIRFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX).

TBLEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. FIRFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLEX и FIRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLEX и FIRFX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLEX
T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund		-0.64%13.88%10.29%15.00%-15.23%2.43%
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		-0.06%13.43%6.55%11.83%-15.66%1.38%

Доходность по периодам

С начала года, TBLEX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у FIRFX с доходностью -0.06%.

TBLEX

1 день
1.59%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.13%
1 год
11.91%
3 года*
10.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

FIRFX

1 день
1.33%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.51%
1 год
11.08%
3 года*
8.74%
5 лет*
3.75%
10 лет*
6.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I

Часто сравнивают с TBLEX:
TBLEX с TRBUXTBLEX с AADTXTBLEX с TRRHXTBLEX с VWENXTBLEX с MOODTBLEX с VASGXTBLEX с TILVX
Часто сравнивают с FIRFX:
FIRFX с PMTIXFIRFX с FOTKXFIRFX с FRIMXFIRFX с LTIUXFIRFX с ECATFIRFX с FIKFXFIRFX с ASFYX

Сравнение комиссий TBLEX и FIRFX

TBLEX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FIRFX в 0.48%.

FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I
TBLEX
T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund

Доходность на риск

TBLEX vs. FIRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLEX
Ранг доходности на риск TBLEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLEX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLEX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FIRFX
Ранг доходности на риск FIRFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLEX c FIRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLEXFIRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.50

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.12

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.04

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.98

8.59

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLEX vs. FIRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLEX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIRFX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLEX и FIRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLEXFIRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.50

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.49

0.00

Корреляция

Корреляция между TBLEX и FIRFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLEX и FIRFX

Дивидендная доходность TBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности FIRFX в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLEX
T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund		3.27%3.25%2.73%2.41%3.09%2.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		2.68%2.66%2.56%2.43%4.63%5.08%3.57%3.80%7.10%24.68%2.44%4.49%

Просадки

Сравнение просадок TBLEX и FIRFX

Максимальная просадка TBLEX за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки FIRFX в -41.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLEX и FIRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLEXFIRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-41.29%

+19.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-5.65%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-3.69%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-5.25%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.34%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLEX и FIRFX

T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что TBLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLEXFIRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.30%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

4.73%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.23%

7.67%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

8.14%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.85%

8.34%

+1.51%