Сравнение TBLEX с TRBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX).
TBLEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TBLEX и TRBUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBLEX и TRBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBLEX T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund | -0.64% | 13.88% | 10.29% | 15.00% | -15.23% | 2.43% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 0.65% | 8.98% | 6.48% | 6.99% | -1.28% | -0.08% |
Доходность по периодам
С начала года, TBLEX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 0.65%.
TBLEX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLEX и TRBUX
TBLEX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии TRBUX в 0.31%.
Доходность на риск
TBLEX vs. TRBUX — Ранг доходности на риск
TBLEX
TRBUX
Сравнение TBLEX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLEX | TRBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 4.39 | -3.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 13.90 | -12.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 5.56 | -4.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 22.36 | -20.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 68.15 | -60.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLEX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 4.39 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.94 | -1.45 |
Корреляция
Корреляция между TBLEX и TRBUX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLEX и TRBUX
Дивидендная доходность TBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности TRBUX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLEX T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund | 3.27% | 3.25% | 2.73% | 2.41% | 3.09% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 8.06% | 8.17% | 5.05% | 4.48% | 1.53% | 1.21% | 1.86% | 2.73% | 2.47% | 1.62% | 1.18% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок TBLEX и TRBUX
Максимальная просадка TBLEX за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLEX и TRBUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBLEX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -4.15% | -17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -0.39% | -6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -0.39% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -0.22% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 0.13% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLEX и TRBUX
T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что TBLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBLEX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 0.20% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 1.32% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.23% | 2.06% | +7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 1.70% | +8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.85% | 1.52% | +8.33% |