PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLEX с TRBUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLEX с TRBUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBLEX (T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund) and TRBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund) are both mutual funds - TBLEX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price, while TRBUX is a Ultrashort Bond fund managed by T. Rowe Price. Over the past 3 years, TBLEX returned 13.07%/yr vs 6.82%/yr for TRBUX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. TBLEX charges 0.22%/yr vs 0.31%/yr for TRBUX.

Доходность

Сравнение доходности TBLEX и TRBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBLEX показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у TRBUX с доходностью 1.59%.

TBLEX

1 день
-0.43%
1 месяц
2.01%
С начала года
6.76%
6 месяцев
7.12%
1 год
16.53%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRBUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.59%
6 месяцев
2.58%
1 год
6.43%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.32%
10 лет*
3.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLEX и TRBUX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLEX
T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund		6.76%13.88%10.29%15.00%-15.23%2.43%
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		1.59%6.88%7.88%6.99%-1.28%-0.08%

Correlation

The correlation between TBLEX and TRBUX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с TBLEX:
TBLEX с FIRFXTBLEX с AADTXTBLEX с TRRHXTBLEX с MOODTBLEX с TILVXTBLEX с VWENXTBLEX с LTIUX
Часто сравнивают с TRBUX:
TRBUX с SGOVTRBUX с PRCOXTRBUX с RPIFXTRBUX с VTAPXTRBUX с BIAFXTRBUX с PIAMXTRBUX с GQETX

Доходность на риск

TBLEX vs. TRBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLEX
Ранг доходности на риск TBLEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLEX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TRBUX
Ранг доходности на риск TRBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBUX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLEX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLEXTRBUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
3.90

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
10.21

-6.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

4.18

-2.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

16.93

-14.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

65.96

-53.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLEX vs. TRBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLEX на текущий момент составляет 2.37, что ниже коэффициента Шарпа TRBUX равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLEX и TRBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLEXTRBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

3.90

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.96

-1.32

Просадки

Сравнение просадок TBLEX и TRBUX

Максимальная просадка TBLEX за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLEX и TRBUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLEXTRBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-4.15%

-17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-0.39%

-5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.94%

-0.78%

-8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-0.21%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.10%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLEX и TRBUX

T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что TBLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLEXTRBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

0.64%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

1.18%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.09%

1.71%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.80%

1.68%

+8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

1.50%

+8.30%

Сравнение комиссий TBLEX и TRBUX

TBLEX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии TRBUX в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLEX и TRBUX

Дивидендная доходность TBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности TRBUX в 6.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLEX
T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund		3.04%3.25%2.73%2.41%3.09%2.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		6.03%6.23%6.36%4.48%1.53%1.21%1.86%2.73%2.47%1.62%1.18%0.81%

Часто задаваемые вопросы

TBLEX and TRBUX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBLEX has higher volatility (2.28%) compared to TRBUX (0.64%). In terms of maximum drawdown, TBLEX dropped -21.51% vs TRBUX's -4.15%.

TRBUX currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLEX и TRBUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор