Сравнение TBLEX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
TBLEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TBLEX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBLEX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBLEX T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund | -0.64% | 13.88% | 10.29% | 15.00% | -15.23% | 2.43% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 6.03% |
Доходность по периодам
С начала года, TBLEX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%.
TBLEX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLEX и TILVX
TBLEX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TBLEX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
TBLEX
TILVX
Сравнение TBLEX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLEX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.01 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.46 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.30 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 6.11 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLEX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.01 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между TBLEX и TILVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLEX и TILVX
Дивидендная доходность TBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLEX T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund | 3.27% | 3.25% | 2.73% | 2.41% | 3.09% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок TBLEX и TILVX
Максимальная просадка TBLEX за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLEX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBLEX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -60.05% | +38.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -11.79% | +4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -4.83% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -8.32% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 2.51% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLEX и TILVX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) составляет 3.59%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что TBLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBLEX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 4.38% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 8.32% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.23% | 15.76% | -6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 14.82% | -4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.85% | 17.65% | -7.80% |