Сравнение TBLAX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
TBLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TBLAX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBLAX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBLAX T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund | 0.10% | 12.08% | 8.71% | 12.41% | -13.11% | 1.40% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.54% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 8.65% |
Доходность по периодам
С начала года, TBLAX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.54%.
TBLAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDIFX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 4.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLAX и TDIFX
TBLAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TBLAX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
TBLAX
TDIFX
Сравнение TBLAX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLAX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.54 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.16 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.55 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 6.41 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLAX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.54 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.01 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между TBLAX и TDIFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLAX и TDIFX
Дивидендная доходность TBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLAX T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund | 3.64% | 3.64% | 2.33% | 2.45% | 3.65% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок TBLAX и TDIFX
Максимальная просадка TBLAX за все время составила -18.31%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLAX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBLAX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.31% | -12.21% | -6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -2.61% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -1.50% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -1.77% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 0.83% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLAX и TDIFX
T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что TBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBLAX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 1.50% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 2.33% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 4.33% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 5.88% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.53% | 5.05% | +2.48% |