PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLAX с PRWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLAX с PRWAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TBLAX (T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund) and PRWAX (T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund) are both mutual funds - TBLAX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price, while PRWAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 3 years, TBLAX returned 11.20%/yr vs 18.74%/yr for PRWAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TBLAX charges 0.19%/yr vs 0.76%/yr for PRWAX.

Доходность

Сравнение доходности TBLAX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBLAX показывает доходность 5.80%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью 1.11%.

TBLAX

1 день
0.27%
1 месяц
2.30%
С начала года
5.80%
6 месяцев
6.14%
1 год
14.23%
3 года*
11.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRWAX

1 день
0.18%
1 месяц
3.86%
С начала года
1.11%
6 месяцев
0.69%
1 год
14.72%
3 года*
18.74%
5 лет*
10.46%
10 лет*
17.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLAX и PRWAX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLAX
T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund		5.80%12.08%8.71%12.41%-13.11%1.40%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		1.11%16.37%25.24%29.02%-21.37%3.24%

Correlation

The correlation between TBLAX and PRWAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.86

The correlation between TBLAX and PRWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с TBLAX:
TBLAX с SCHGTBLAX с PBRNXTBLAX с FTLSXTBLAX с FFFAXTBLAX с FIKFXTBLAX с FNSHXTBLAX с FYTKX
Часто сравнивают с PRWAX:
PRWAX с PRCOXPRWAX с APGAXPRWAX с VFIAXPRWAX с TRMCXPRWAX с FDSVXPRWAX с SWYGXPRWAX с RPMGX

Доходность на риск

TBLAX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLAX
Ранг доходности на риск TBLAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PRWAX
Ранг доходности на риск PRWAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLAX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLAXPRWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.17

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
1.69

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.21

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

1.10

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

3.85

+10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLAX vs. PRWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLAX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа PRWAX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLAX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLAXPRWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

1.17

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.60

+0.09

Просадки

Сравнение просадок TBLAX и PRWAX

Максимальная просадка TBLAX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLAX и PRWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLAXPRWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.31%

-55.06%

+36.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-14.09%

+9.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.58%

-19.06%

+12.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.87%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-9.90%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

4.00%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLAX и PRWAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) составляет 1.87%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что TBLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLAXPRWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

3.52%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.57%

10.56%

-5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.59%

13.27%

-7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

17.61%

-10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.51%

18.72%

-11.21%

Сравнение комиссий TBLAX и PRWAX

TBLAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLAX и PRWAX

Дивидендная доходность TBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности PRWAX в 8.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		8.26%8.35%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%
TBLAX
T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund		3.44%3.64%2.33%2.45%3.65%2.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBLAX and PRWAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRWAX has higher volatility (3.52%) compared to TBLAX (1.87%). In terms of maximum drawdown, TBLAX dropped -18.31% vs PRWAX's -55.06%.

TBLAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLAX и PRWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор