Сравнение TBLAX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
TBLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности TBLAX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBLAX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBLAX T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund | -1.62% | 12.08% | 8.71% | 12.41% | -13.11% | 1.40% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -5.34% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | -2.15% |
Доходность по периодам
С начала года, TBLAX показывает доходность -1.62%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -5.34%.
TBLAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRNHX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -3.56%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLAX и PRNHX
TBLAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
TBLAX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
TBLAX
PRNHX
Сравнение TBLAX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLAX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.37 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 0.70 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.09 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.46 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 1.71 | +5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLAX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.37 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TBLAX и PRNHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLAX и PRNHX
Дивидендная доходность TBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности PRNHX в 12.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLAX T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund | 3.70% | 3.64% | 2.33% | 2.45% | 3.65% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.52% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок TBLAX и PRNHX
Максимальная просадка TBLAX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLAX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBLAX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.31% | -70.96% | +52.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -13.70% | +8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -27.08% | +22.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -18.39% | +13.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 3.67% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLAX и PRNHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) составляет 2.46%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что TBLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBLAX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 7.88% | -5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.12% | 14.48% | -10.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.01% | 23.87% | -16.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.52% | 24.41% | -16.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.52% | 22.67% | -15.15% |