Сравнение TBJL с ZDEK
TBJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July) and ZDEK (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December) are both Defined Outcome funds from Innovator. TBJL is passively managed, while ZDEK is actively managed. Over the past year, TBJL returned -1.69% vs 7.33% for ZDEK. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TBJL и ZDEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBJL показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у ZDEK с доходностью 2.98%.
TBJL
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- -3.53%
- С начала года
- -3.84%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- -4.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.41%
ZDEK
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 3.09%
- С начала года
- 2.98%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.38%
Сравнение доходности по годам TBJL и ZDEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | -3.84% | 1.74% | -4.22% |
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December | 2.98% | 7.78% | -0.33% |
Correlation
The correlation between TBJL and ZDEK is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBJL vs. ZDEK — Ранг доходности на риск
TBJL
ZDEK
Сравнение TBJL c ZDEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBJL | ZDEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.59 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 4.88 | -5.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 24.75 | -25.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBJL и ZDEK
Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и ZDEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBJL | ZDEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.36% | -3.40% | -25.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.97% | -1.51% | -5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.63% | -0.04% | -23.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -0.42% | -15.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 0.30% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBJL и ZDEK
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что TBJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBJL | ZDEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 0.52% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 1.75% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 2.61% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 3.24% | +7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 3.24% | +7.35% |
Сравнение комиссий TBJL и ZDEK
И TBJL, и ZDEK имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBJL и ZDEK
Ни TBJL, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TBJL and ZDEK have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBJL has higher volatility (2.15%) compared to ZDEK (0.52%). In terms of maximum drawdown, TBJL dropped -29.36% vs ZDEK's -3.40%.
On 1-year performance, ZDEK leads with 7.33% vs -1.69% for TBJL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ZDEK has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZDEK has performed better with a 7.33% return vs -1.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBJL and ZDEK have the same expense ratio: 0.79% per year.
TBJL and ZDEK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZDEK currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBJL и ZDEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор