Сравнение TBJL с MMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX).
TBJL и MMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBJL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares 20+ Year Treasury Bond ETF. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TBJL и MMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBJL и MMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | -0.23% | -1.87% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.18% | 5.88% |
Доходность по периодам
С начала года, TBJL показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 1.18%.
TBJL
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -2.09%
- 3 года*
- -1.10%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- —
MMAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBJL и MMAX
TBJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.
Доходность на риск
TBJL vs. MMAX — Ранг доходности на риск
TBJL
MMAX
Сравнение TBJL c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBJL | MMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBJL | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 2.75 | -3.13 |
Корреляция
Корреляция между TBJL и MMAX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBJL и MMAX
TBJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | 0.00% | 0.00% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.30% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок TBJL и MMAX
Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и MMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBJL | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.36% | -1.93% | -27.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -1.93% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.76% | -0.13% | -20.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.46% | -0.11% | -15.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBJL и MMAX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBJL | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.07% | 2.61% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.99% | 2.61% | +8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.82% | 2.61% | +8.21% |