PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBJL с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBJL с LOUP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TBJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July) and LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) are both exchange-traded funds - TBJL is a Defined Outcome fund tracking the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBJL returned -3.21%/yr vs 11.72%/yr for LOUP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. TBJL charges 0.79%/yr vs 0.70%/yr for LOUP.

Доходность

Сравнение доходности TBJL и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBJL показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у LOUP с доходностью 21.20%.

TBJL

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-1.07%
1 год
-0.32%
3 года*
-1.18%
5 лет*
-3.21%
10 лет*
—

LOUP

1 день
-6.15%
1 месяц
5.55%
С начала года
21.20%
6 месяцев
18.52%
1 год
63.44%
3 года*
34.23%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBJL и LOUP

2026 (YTD)202520242023202220212020
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July		-0.55%1.74%-3.16%4.12%-20.82%-0.32%-1.92%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		21.20%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%47.79%

Correlation

The correlation between TBJL and LOUP is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Часто сравнивают с TBJL:
TBJL с SPYTBJL с VOOTBJL с HYGTBJL с SPLVTBJL с JPSTTBJL с BALTTBJL с BAPR
Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с VOOLOUP с DINTLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с XLK

Доходность на риск

TBJL vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBJL
Ранг доходности на риск TBJL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBJL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBJL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBJL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBJL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBJL: 99
Ранг коэф-та Мартина
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBJL c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBJLLOUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.18

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
2.70

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

3.04

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

10.25

-10.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBJL vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBJL на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа LOUP равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBJL и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBJLLOUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

2.18

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.36

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.56

-0.94

Просадки

Сравнение просадок TBJL и LOUP

Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и LOUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBJLLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-58.68%

+29.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-21.00%

+16.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.01%

-35.23%

+20.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

-55.63%

+27.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.02%

-7.24%

-13.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.63%

-20.03%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

6.21%

-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TBJL и LOUP

Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) составляет 0.67%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что TBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBJLLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

10.21%

-9.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

22.90%

-19.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

29.20%

-23.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

32.49%

-21.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

32.03%

-21.37%

Сравнение комиссий TBJL и LOUP

TBJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBJL и LOUP

Ни TBJL, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TBJL and LOUP have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOUP has higher volatility (10.21%) compared to TBJL (0.67%). In terms of maximum drawdown, TBJL dropped -29.36% vs LOUP's -58.68%.

On 5-year performance, LOUP leads with 11.72% vs -3.21% for TBJL. On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, TBJL has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LOUP has performed better with a 11.72% return vs -3.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for TBJL.

TBJL and LOUP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

TBJL is categorized as Defined Outcome, while LOUP is Technology Equities. TBJL tracks iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index. Their fees differ too: 0.79% for TBJL and 0.70% for LOUP.

LOUP currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBJL и LOUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор