Сравнение TBJL с LOUP
TBJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July) and LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) are both exchange-traded funds - TBJL is a Defined Outcome fund tracking the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBJL returned -4.48%/yr vs 11.97%/yr for LOUP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. TBJL charges 0.79%/yr vs 0.70%/yr for LOUP.
Доходность
Сравнение доходности TBJL и LOUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBJL показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у LOUP с доходностью 17.39%.
TBJL
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- -3.53%
- С начала года
- -3.84%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- -4.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.41%
LOUP
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -6.06%
- 6 месяцев
- 12.82%
- С начала года
- 17.39%
- 1 год
- 40.99%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.32%
Сравнение доходности по годам TBJL и LOUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | -3.84% | 1.74% | -3.16% | 4.12% | -20.82% | -0.32% | -1.68% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 17.39% | 43.24% | 21.80% | 51.31% | -46.00% | 7.54% | 46.56% |
Correlation
The correlation between TBJL and LOUP is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBJL vs. LOUP — Ранг доходности на риск
TBJL
LOUP
Сравнение TBJL c LOUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBJL | LOUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.96 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 6.17 | -6.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBJL и LOUP
Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и LOUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBJL | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.36% | -58.68% | +29.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.97% | -21.00% | +14.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.42% | -35.23% | +22.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.57% | -55.63% | +27.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.63% | -10.15% | -13.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -19.81% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 6.66% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBJL и LOUP
Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) составляет 2.15%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что TBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBJL | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 9.81% | -7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 24.53% | -20.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 30.64% | -24.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 32.78% | -21.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 32.05% | -21.46% |
Сравнение комиссий TBJL и LOUP
TBJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBJL и LOUP
Ни TBJL, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TBJL and LOUP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOUP has higher volatility (9.81%) compared to TBJL (2.15%). In terms of maximum drawdown, TBJL dropped -29.36% vs LOUP's -58.68%.
On 5-year performance, LOUP leads with 11.97% vs -4.48% for TBJL. On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, TBJL has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, LOUP has performed better with a 11.97% return vs -4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for TBJL.
TBJL and LOUP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TBJL is categorized as Defined Outcome, while LOUP is Technology Equities. TBJL tracks iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index. Their fees differ too: 0.79% for TBJL and 0.70% for LOUP.
LOUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBJL и LOUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор