PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBJL с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBJL с BUFP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TBJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds - TBJL tracks the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF while BUFP tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, TBJL returned -0.32% vs 16.64% for BUFP. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. TBJL charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.

Доходность

Сравнение доходности TBJL и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBJL показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью 5.33%.

TBJL

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-1.07%
1 год
-0.32%
3 года*
-1.18%
5 лет*
-3.21%
10 лет*
—

BUFP

1 день
-1.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
5.33%
6 месяцев
5.81%
1 год
16.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBJL и BUFP

2026 (YTD)20252024
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July		-0.55%1.74%-3.31%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		5.33%12.92%6.36%

Correlation

The correlation between TBJL and BUFP is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с TBJL:
TBJL с SPYTBJL с VOOTBJL с HYGTBJL с SPLVTBJL с JPSTTBJL с BAPRTBJL с BALT
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с BUFRBUFP с MMAXBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с AUGZBUFP с IVV

Доходность на риск

TBJL vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBJL
Ранг доходности на риск TBJL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBJL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBJL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBJL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBJL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBJL: 99
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBJL c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBJLBUFPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.63

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
3.88

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.55

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

3.79

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

21.13

-21.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBJL vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBJL на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа BUFP равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBJL и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBJLBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

2.63

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

1.34

-1.72

Просадки

Сравнение просадок TBJL и BUFP

Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и BUFP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBJLBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-11.98%

-17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-4.41%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.02%

-1.06%

-19.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.63%

-1.00%

-14.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.79%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TBJL и BUFP

Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) составляет 0.67%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что TBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBJLBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

1.37%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

4.94%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

6.36%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

9.50%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

9.50%

+1.16%

Сравнение комиссий TBJL и BUFP

TBJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBJL и BUFP

TBJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBJL and BUFP have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFP has higher volatility (1.37%) compared to TBJL (0.67%). In terms of maximum drawdown, TBJL dropped -29.36% vs BUFP's -11.98%.

On 1-year performance, BUFP leads with 16.64% vs -0.32% for TBJL. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TBJL has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFP has performed better with a 16.64% return vs -0.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for TBJL.

BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for TBJL.

TBJL tracks iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while BUFP tracks S&P 500. They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for TBJL and 0.50% for BUFP.

BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBJL и BUFP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор