Сравнение TBJL с BUFP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).
TBJL и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBJL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares 20+ Year Treasury Bond ETF. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBJL и BUFP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBJL и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | -0.23% | 1.74% | -3.31% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | -0.84% | 12.92% | 6.36% |
Доходность по периодам
С начала года, TBJL показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.84%.
TBJL
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -2.09%
- 3 года*
- -1.10%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBJL и BUFP
TBJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Доходность на риск
TBJL vs. BUFP — Ранг доходности на риск
TBJL
BUFP
Сравнение TBJL c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBJL | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 1.25 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 1.89 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.73 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 9.93 | -10.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBJL | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 1.25 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 1.05 | -1.43 |
Корреляция
Корреляция между TBJL и BUFP составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBJL и BUFP
TBJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок TBJL и BUFP
Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и BUFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBJL | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.36% | -11.98% | -17.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -8.16% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.76% | -2.05% | -18.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.46% | -1.08% | -14.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 1.42% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBJL и BUFP
Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) составляет 1.75%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что TBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBJL | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 3.45% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.22% | 5.01% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.07% | 11.12% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.99% | 9.78% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.82% | 9.78% | +1.04% |