PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBIL с XSE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBIL с XSE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO).

TBIL и XSE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. XSE.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 1 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TBIL и XSE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBIL и XSE.TO

2026 (YTD)2025202420232022
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		0.87%4.19%5.15%5.12%1.30%
XSE.TO
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF		-1.51%7.88%-5.04%9.18%-7.88%
Разные валюты инструментов

TBIL торгуется в USD, в то время как XSE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TBIL показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у XSE.TO с доходностью -1.51%.

TBIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.87%
1 год
4.05%
3 года*
4.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

XSE.TO

1 день
0.05%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-0.18%
1 год
3.50%
3 года*
2.27%
5 лет*
-1.73%
10 лет*
1.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 3 Month Bill ETF

iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF

Часто сравнивают с TBIL:
TBIL с SGOVTBIL с BILTBIL с BOXXTBIL с USFRTBIL с CBIL.TOTBIL с VGSHTBIL с MINT
Часто сравнивают с XSE.TO:
XSE.TO с ZFL.TOXSE.TO с XSTP.TOXSE.TO с VFV.TOXSE.TO с XSC.TOXSE.TO с XLB.TOXSE.TO с PMIF.TOXSE.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий TBIL и XSE.TO

TBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XSE.TO в 0.55%.

XSE.TO
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF

Доходность на риск

TBIL vs. XSE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBIL
Ранг доходности на риск TBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
XSE.TO
Ранг доходности на риск XSE.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSE.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSE.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSE.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSE.TO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSE.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBIL c XSE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBILXSE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

14.30

0.53

+13.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

62.98

0.80

+62.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

19.13

1.10

+18.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

201.98

1.06

+200.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1,006.79

2.99

+1,003.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBIL vs. XSE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBIL на текущий момент составляет 14.30, что выше коэффициента Шарпа XSE.TO равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIL и XSE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBILXSE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30

0.53

+13.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

14.15

0.14

+14.02

Корреляция

Корреляция между TBIL и XSE.TO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBIL и XSE.TO

Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности XSE.TO в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		3.93%4.07%5.02%5.00%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSE.TO
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF		4.30%4.24%3.65%3.36%2.67%2.63%2.62%2.82%2.89%3.62%3.95%1.39%

Просадки

Сравнение просадок TBIL и XSE.TO

Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки XSE.TO в -25.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и XSE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TBILXSE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.10%

-22.43%

+22.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-2.87%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.61%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-4.82%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.09%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TBIL и XSE.TO

Текущая волатильность для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) составляет 0.09%, в то время как у iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что TBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBILXSE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

2.03%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

3.99%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28%

6.69%

-6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.32%

9.03%

-8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.32%

11.64%

-11.32%