Сравнение TBIL с VGUS
TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) and VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) are both Ultrashort Bond funds - TBIL tracks the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index while VGUS tracks the Bloomberg Short Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, TBIL returned 3.91% vs 3.87% for VGUS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. TBIL charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VGUS.
Доходность
Сравнение доходности TBIL и VGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBIL показывает доходность 1.71%, а VGUS немного ниже – 1.64%.
TBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGUS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBIL и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.71% | 3.76% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.64% | 3.78% |
Correlation
The correlation between TBIL and VGUS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBIL vs. VGUS — Ранг доходности на риск
TBIL
VGUS
Сравнение TBIL c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBIL | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +26.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 18.55 | 10.54 | +8.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 195.79 | 53.41 | +142.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 986.12 | 404.33 | +581.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBIL и VGUS
Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и VGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBIL | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.10% | -0.07% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.07% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.00% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.01% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBIL и VGUS
F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) имеет более высокую волатильность в 0.06% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что TBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBIL | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.05% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 0.18% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28% | 0.33% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 0.34% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 0.34% | -0.02% |
Сравнение комиссий TBIL и VGUS
TBIL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBIL и VGUS
Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности VGUS в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.81% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.60% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBIL and VGUS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBIL has higher volatility (0.06%) compared to VGUS (0.05%). In terms of maximum drawdown, TBIL dropped -0.10% vs VGUS's -0.07%.
On 1-year performance, TBIL leads with 3.91% vs 3.87% for VGUS. On fees, VGUS is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TBIL has performed better with a 3.91% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for TBIL.
TBIL has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 3.60% for VGUS.
TBIL tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index, while VGUS tracks Bloomberg Short Treasury Index. They also come from different issuers: F/m Investments and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for TBIL and 0.07% for VGUS.
TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.89 vs 11.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBIL и VGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор