PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TBIL с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TBIL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51%
10.81%
TBIL
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, TBIL показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.47%.


TBIL

С начала года

4.80%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.52%

1 год

5.45%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQ

С начала года

23.47%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

10.79%

1 год

29.73%

5 лет (среднегодовая)

20.93%

10 лет (среднегодовая)

18.10%

Основные характеристики


TBILQQQ
Коэф-т Шарпа14.461.80
Коэф-т Сортино75.482.40
Коэф-т Омега22.141.32
Коэф-т Кальмара269.062.31
Коэф-т Мартина1,229.888.39
Индекс Язвы0.00%3.73%
Дневная вол-ть0.38%17.41%
Макс. просадка-0.10%-82.98%
Текущая просадка0.00%-2.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TBIL и QQQ

TBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии TBIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между TBIL и QQQ составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TBIL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TBIL, с текущим значением в 14.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0014.461.80
Коэффициент Сортино TBIL, с текущим значением в 75.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0075.482.40
Коэффициент Омега TBIL, с текущим значением в 22.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.0022.141.32
Коэффициент Кальмара TBIL, с текущим значением в 269.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00269.062.31
Коэффициент Мартина TBIL, с текущим значением в 1229.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001,229.888.39
TBIL
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа TBIL на текущий момент составляет 14.46, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.46
1.80
TBIL
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBIL и QQQ

Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
5.38%5.00%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок TBIL и QQQ

Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.08%
TBIL
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TBIL и QQQ

Текущая волатильность для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) составляет 0.10%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что TBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.10%
5.66%
TBIL
QQQ