Сравнение TBIL с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и Invesco QQQ (QQQ).
TBIL и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBIL или QQQ.
Основные характеристики
| TBIL | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.69% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 5.47% | 39.88% |
| Коэф-т Шарпа | 14.66 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 79.65 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 24.24 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 272.19 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 1,245.11 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 0.00% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 0.37% | 17.47% |
| Макс. просадка | -0.10% | -82.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TBIL и QQQ составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TBIL и QQQ
С начала года, TBIL показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBIL и QQQ
TBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TBIL c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBIL и QQQ
Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 5.39% | 5.00% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок TBIL и QQQ
Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBIL и QQQ
Текущая волатильность для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) составляет 0.11%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что TBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.