Сравнение TBIL с CPHY
TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) and CPHY (F/m Compoundr High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - TBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index, while CPHY is a High Yield Bonds fund tracking the Nasdaq Compoundr U.S. High Yield Bond Index. Both are passively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. TBIL charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for CPHY.
Доходность
Сравнение доходности TBIL и CPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBIL показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у CPHY с доходностью 0.59%.
TBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPHY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBIL и CPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.71% | 1.59% |
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 0.59% | 2.43% |
Correlation
The correlation between TBIL and CPHY is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBIL vs. CPHY — Ранг доходности на риск
TBIL
CPHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TBIL c CPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и F/m Compoundr High Yield Bond ETF (CPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBIL | CPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 18.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 195.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 986.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBIL и CPHY
Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки CPHY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и CPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBIL | CPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.10% | -2.51% | +2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.40% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.56% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBIL и CPHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBIL | CPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28% | 3.56% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 3.56% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 3.56% | -3.24% |
Сравнение комиссий TBIL и CPHY
TBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CPHY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBIL и CPHY
Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, тогда как CPHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.81% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
TBIL and CPHY have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBIL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for CPHY.
TBIL has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.00% for CPHY.
TBIL is categorized as Ultrashort Bond, while CPHY is High Yield Bonds. TBIL tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index, while CPHY tracks Nasdaq Compoundr U.S. High Yield Bond Index. Their fees differ too: 0.15% for TBIL and 0.35% for CPHY.
Подберите оптимальное распределение для TBIL и CPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор