PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TBIL с CPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TBIL и CPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и F/m Compoundr High Yield Bond ETF (CPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBIL показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у CPHY с доходностью 0.59%.


TBIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.71%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.91%
3 года*
4.61%
5 лет*
10 лет*

CPHY

1 день
0.07%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.61%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBIL и CPHY


Correlation

The correlation between TBIL and CPHY is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F/m US Treasury 3 Month Bill ETF

F/m Compoundr High Yield Bond ETF

Доходность на риск

TBIL vs. CPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TBIL
Ранг доходности на риск TBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина

CPHY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBIL c CPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и F/m Compoundr High Yield Bond ETF (CPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TBILCPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

18.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

195.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

986.12

TBIL vs. CPHY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBIL и CPHY

Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки CPHY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и CPHY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TBILCPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.10%

-2.51%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.40%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-0.56%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TBIL и CPHY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TBILCPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28%

3.56%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.32%

3.56%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.32%

3.56%

-3.24%

Сравнение комиссий TBIL и CPHY

TBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CPHY в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TBIL и CPHY

Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, тогда как CPHY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
CPHY
F/m Compoundr High Yield Bond ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBIL
F/m US Treasury 3 Month Bill ETF
3.81%4.07%5.02%5.00%1.10%

Часто задаваемые вопросы


TBIL and CPHY have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TBIL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for CPHY.

TBIL has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.00% for CPHY.

TBIL is categorized as Ultrashort Bond, while CPHY is High Yield Bonds. TBIL tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index, while CPHY tracks Nasdaq Compoundr U.S. High Yield Bond Index. Their fees differ too: 0.15% for TBIL and 0.35% for CPHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBIL и CPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор