Сравнение TBIL с CLIP
TBIL (US Treasury 3 Month Bill ETF) and CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds - TBIL tracks the ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index while CLIP tracks the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. Both are passively managed. Over the past year, TBIL returned 3.93% vs 3.96% for CLIP. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. TBIL charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for CLIP.
Доходность
Сравнение доходности TBIL и CLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBIL показывает доходность 1.49%, а CLIP немного выше – 1.50%.
TBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBIL и CLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.49% | 4.19% | 5.15% | 2.79% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1.50% | 4.23% | 5.26% | 2.82% |
Correlation
The correlation between TBIL and CLIP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.20 |
Over the past year, TBIL and CLIP have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBIL vs. CLIP — Ранг доходности на риск
TBIL
CLIP
Сравнение TBIL c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBIL | CLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 17.16 | 20.66 | -3.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 196.84 | 142.22 | +54.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 934.41 | 1,151.15 | -216.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBIL | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.78 | 17.26 | -3.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 14.07 | 10.71 | +3.36 |
Просадки
Сравнение просадок TBIL и CLIP
Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и CLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBIL | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.10% | -0.08% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.03% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.00% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBIL и CLIP
US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) имеет более высокую волатильность в 0.08% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что TBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBIL | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 0.06% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 0.14% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29% | 0.23% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 0.44% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 0.44% | -0.12% |
Сравнение комиссий TBIL и CLIP
TBIL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBIL и CLIP
Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности CLIP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.91% | 4.14% | 5.11% | 2.75% | 0.00% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.82% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
TBIL and CLIP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBIL has higher volatility (0.08%) compared to CLIP (0.06%). In terms of maximum drawdown, TBIL dropped -0.10% vs CLIP's -0.08%.
On 1-year performance, CLIP leads with 3.96% vs 3.93% for TBIL. On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLIP has performed better with a 3.96% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for TBIL.
CLIP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 3.82% for TBIL.
TBIL tracks ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index, while CLIP tracks Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. They also come from different issuers: US Benchmark Series and Global X. Their fees differ too: 0.15% for TBIL and 0.07% for CLIP.
CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (17.26 vs 13.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBIL и CLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор