Сравнение TBIIX с UMMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и Columbia Bond Fund (UMMGX).
TBIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2009 г.. UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности TBIIX и UMMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBIIX и UMMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBIIX TIAA-CREF Bond Index Fund | -0.28% | 7.12% | 1.13% | 5.13% | -13.61% | -1.81% | 7.69% | 8.58% | -0.25% | 3.43% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 0.03% | 8.03% | 2.06% | 6.73% | -15.66% | -0.79% | 9.10% | 9.23% | -0.50% | 3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, TBIIX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у UMMGX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции TBIIX уступали акциям UMMGX по среднегодовой доходности: 1.44% против 2.07% соответственно.
TBIIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 1.44%
UMMGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBIIX и UMMGX
TBIIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UMMGX в 0.52%.
Доходность на риск
TBIIX vs. UMMGX — Ранг доходности на риск
TBIIX
UMMGX
Сравнение TBIIX c UMMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBIIX | UMMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.31 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.95 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.09 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 6.63 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBIIX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.31 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.02 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.40 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.94 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между TBIIX и UMMGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBIIX и UMMGX
Дивидендная доходность TBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности UMMGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBIIX TIAA-CREF Bond Index Fund | 3.51% | 3.73% | 3.14% | 2.44% | 2.11% | 2.07% | 3.17% | 2.82% | 2.46% | 2.44% | 2.31% | 2.61% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 4.08% | 4.20% | 3.70% | 3.73% | 2.73% | 1.76% | 4.77% | 4.21% | 2.71% | 1.88% | 4.66% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок TBIIX и UMMGX
Максимальная просадка TBIIX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки UMMGX в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIIX и UMMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBIIX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -20.86% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -2.76% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.68% | -20.86% | +2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.33% | -20.86% | +1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -2.58% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -2.73% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.87% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBIIX и UMMGX
TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Columbia Bond Fund (UMMGX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что TBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBIIX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.05% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.35% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 4.43% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 6.31% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 5.18% | -0.18% |