Сравнение TBIIX с LSSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX).
TBIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2009 г.. LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TBIIX и LSSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBIIX и LSSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBIIX TIAA-CREF Bond Index Fund | -0.28% | 7.12% | 1.13% | 5.13% | -13.61% | -1.81% | 7.69% | 8.58% | -0.25% | 3.43% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 0.55% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.68% | 6.81% | 2.48% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TBIIX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у LSSAX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции TBIIX уступали акциям LSSAX по среднегодовой доходности: 1.44% против 2.55% соответственно.
TBIIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 1.44%
LSSAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBIIX и LSSAX
TBIIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TBIIX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск
TBIIX
LSSAX
Сравнение TBIIX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBIIX | LSSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.46 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.22 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 3.63 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 10.62 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBIIX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.46 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.26 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.59 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.95 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между TBIIX и LSSAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBIIX и LSSAX
Дивидендная доходность TBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности LSSAX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBIIX TIAA-CREF Bond Index Fund | 3.51% | 3.73% | 3.14% | 2.44% | 2.11% | 2.07% | 3.17% | 2.82% | 2.46% | 2.44% | 2.31% | 2.61% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 3.93% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок TBIIX и LSSAX
Максимальная просадка TBIIX за все время составила -19.33%, что больше максимальной просадки LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIIX и LSSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBIIX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -16.40% | -2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -2.45% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.68% | -16.40% | -2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.33% | -16.40% | -2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -1.28% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -1.98% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.84% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBIIX и LSSAX
TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что TBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBIIX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.24% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.68% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 4.69% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 5.73% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 4.39% | +0.61% |