PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBHDX с GWOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBHDX с GWOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX).

TBHDX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 4 сент. 2007 г.. GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности TBHDX и GWOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBHDX и GWOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBHDX
Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund		-1.65%21.81%0.20%12.36%-12.11%11.65%-4.40%18.60%-5.83%17.26%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		3.10%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%26.56%-12.95%25.63%

Доходность по периодам

С начала года, TBHDX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции TBHDX уступали акциям GWOAX по среднегодовой доходности: 5.94% против 11.04% соответственно.

TBHDX

1 день
1.88%
1 месяц
-8.45%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.76%
1 год
11.53%
3 года*
8.67%
5 лет*
4.60%
10 лет*
5.94%

GWOAX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.28%
С начала года
3.10%
6 месяцев
9.71%
1 год
28.87%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с TBHDX:
TBHDX с TWEBXTBHDX с TBGVXTBHDX с TBCUXTBHDX с UCEQXTBHDX с ARTHXTBHDX с CAEIXTBHDX с CSUAX
Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с SCHGGWOAX с ^IMXLGWOAX с GIOTXGWOAX с CWGIXGWOAX с NALFXGWOAX с APFDXGWOAX с FGIAX

Сравнение комиссий TBHDX и GWOAX

TBHDX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.

TBHDX
Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

TBHDX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBHDX
Ранг доходности на риск TBHDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBHDX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBHDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBHDX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBHDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBHDX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBHDX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBHDXGWOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.83

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.51

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

2.52

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

11.23

-8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBHDX vs. GWOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBHDX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа GWOAX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBHDX и GWOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBHDXGWOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.83

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.63

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.67

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.44

-0.16

Корреляция

Корреляция между TBHDX и GWOAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBHDX и GWOAX

Дивидендная доходность TBHDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности GWOAX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBHDX
Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund		8.49%8.35%6.54%3.73%9.81%23.53%8.39%11.76%22.82%0.94%4.35%12.96%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.33%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%

Просадки

Сравнение просадок TBHDX и GWOAX

Максимальная просадка TBHDX за все время составила -47.42%, примерно равная максимальной просадке GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBHDX и GWOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBHDXGWOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.42%

-49.84%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-11.43%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-26.21%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.57%

-35.28%

+1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-6.28%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-9.06%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.56%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TBHDX и GWOAX

Текущая волатильность для Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) составляет 5.15%, в то время как у GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что TBHDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBHDXGWOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

5.89%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

9.70%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

15.92%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

15.21%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

16.48%

-2.68%