PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBHDX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBHDX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

TBHDX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 4 сент. 2007 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TBHDX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBHDX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBHDX
Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund		-1.65%21.81%0.20%12.36%-12.11%11.65%-4.40%18.60%-5.83%11.14%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, TBHDX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

TBHDX

1 день
1.88%
1 месяц
-8.45%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.76%
1 год
11.53%
3 года*
8.67%
5 лет*
4.60%
10 лет*
5.94%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с TBHDX:
TBHDX с TWEBXTBHDX с TBGVXTBHDX с TBCUXTBHDX с ARTHXTBHDX с CAEIXTBHDX с CSUAXTBHDX с FMIEX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий TBHDX и GCCHX

TBHDX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

TBHDX
Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

TBHDX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBHDX
Ранг доходности на риск TBHDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBHDX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBHDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBHDX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBHDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBHDX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBHDX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBHDXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.55

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

3.20

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.42

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

4.57

-3.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

16.21

-13.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBHDX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBHDX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBHDX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBHDXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.55

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.05

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.37

-0.10

Корреляция

Корреляция между TBHDX и GCCHX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBHDX и GCCHX

Дивидендная доходность TBHDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBHDX
Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund		8.49%8.35%6.54%3.73%9.81%23.53%8.39%11.76%22.82%0.94%4.35%12.96%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBHDX и GCCHX

Максимальная просадка TBHDX за все время составила -47.42%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBHDX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBHDXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.42%

-54.32%

+6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-14.89%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-54.32%

+27.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-9.81%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-14.11%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

4.20%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TBHDX и GCCHX

Текущая волатильность для Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) составляет 5.15%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что TBHDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBHDXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

9.28%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

17.44%

-9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

27.93%

-14.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

26.92%

-14.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

25.23%

-11.43%