PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBGVX с TBHDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBGVX с TBHDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX).

TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г.. TBHDX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 4 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TBGVX и TBHDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBGVX и TBHDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		4.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%
TBHDX
Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund		0.17%21.81%0.20%12.36%-12.11%11.65%-4.40%18.60%-5.83%17.26%

Доходность по периодам

С начала года, TBGVX показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у TBHDX с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции TBGVX превзошли акции TBHDX по среднегодовой доходности: 7.81% против 6.14% соответственно.

TBGVX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.22%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.21%
1 год
20.48%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.81%

TBHDX

1 день
1.85%
1 месяц
-3.65%
С начала года
0.17%
6 месяцев
2.46%
1 год
13.59%
3 года*
9.34%
5 лет*
4.98%
10 лет*
6.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne International Value Fund

Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund

Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX
Часто сравнивают с TBHDX:
TBHDX с TWEBXTBHDX с TBCUXTBHDX с ARTHXTBHDX с UCEQXTBHDX с CAEIXTBHDX с CSUAXTBHDX с FGIAX

Сравнение комиссий TBGVX и TBHDX

TBGVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии TBHDX в 1.38%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
TBHDX
Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund

Доходность на риск

TBGVX vs. TBHDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TBHDX
Ранг доходности на риск TBHDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBHDX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBHDX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBHDX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBHDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBHDX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBGVX c TBHDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGVXTBHDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.00

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.42

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.05

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

3.85

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBGVX vs. TBHDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBGVX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа TBHDX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBGVX и TBHDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGVXTBHDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.00

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.41

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.45

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.29

+0.45

Корреляция

Корреляция между TBGVX и TBHDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBGVX и TBHDX

Дивидендная доходность TBGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности TBHDX в 8.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.60%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%
TBHDX
Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund		8.34%8.35%6.54%3.73%9.81%23.53%8.39%11.76%22.82%0.94%4.35%12.96%

Просадки

Сравнение просадок TBGVX и TBHDX

Максимальная просадка TBGVX за все время составила -50.97%, что больше максимальной просадки TBHDX в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBGVX и TBHDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBGVXTBHDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.97%

-47.42%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-12.07%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-26.94%

+9.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-33.57%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-8.45%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-8.48%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.28%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TBGVX и TBHDX

Текущая волатильность для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) составляет 4.05%, в то время как у Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что TBGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBHDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBGVXTBHDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.69%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

8.37%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

13.76%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

12.30%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

13.81%

-1.16%