PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBGVX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBGVX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TBGVX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBGVX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, TBGVX показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции TBGVX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 7.70% против 9.60% соответственно.

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-2.30%
1 год
12.87%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne International Value Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FXAIXFIGSX с FBGRX

Сравнение комиссий TBGVX и FIGSX

TBGVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

TBGVX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBGVX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGVXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.74

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.16

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.16

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.98

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

3.83

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBGVX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBGVX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBGVX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGVXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.74

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.33

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.55

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.48

+0.25

Корреляция

Корреляция между TBGVX и FIGSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBGVX и FIGSX

Дивидендная доходность TBGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%, что больше доходности FIGSX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок TBGVX и FIGSX

Максимальная просадка TBGVX за все время составила -50.97%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBGVX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBGVXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.97%

-34.47%

-16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-13.89%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-34.47%

+16.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-34.47%

+3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-10.60%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-6.49%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.55%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TBGVX и FIGSX

Текущая волатильность для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) составляет 4.70%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что TBGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBGVXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

9.09%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

13.23%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

19.24%

-6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

17.61%

-6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

17.54%

-4.90%