Сравнение TBG с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TBG Dividend Focus ETF (TBG) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
TBG и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBG - это активно управляемый фонд от EA Series Trust. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TBG и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBG и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TBG TBG Dividend Focus ETF | 4.60% | 7.50% | 20.58% | 9.66% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 14.16% | 6.35% |
Доходность по периодам
С начала года, TBG показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.85%.
TBG
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBG и HDV
TBG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Доходность на риск
TBG vs. HDV — Ранг доходности на риск
TBG
HDV
Сравнение TBG c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBG | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.16 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.60 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.41 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 5.27 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBG | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.16 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.72 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между TBG и HDV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBG и HDV
Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности HDV в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBG TBG Dividend Focus ETF | 2.84% | 2.80% | 2.33% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок TBG и HDV
Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBG | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.76% | -37.04% | +22.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -9.78% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -3.84% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -3.09% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.69% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBG и HDV
TBG Dividend Focus ETF (TBG) и iShares Core High Dividend ETF (HDV) имеют волатильность 2.81% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBG | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 2.95% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 7.18% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 12.80% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 12.80% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 15.70% | -3.31% |