Сравнение TBG с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TBG Dividend Focus ETF (TBG) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
TBG и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBG - это активно управляемый фонд от EA Series Trust. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TBG и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBG и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TBG TBG Dividend Focus ETF | 4.60% | 7.50% | 20.58% | 9.66% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 8.72% |
Доходность по периодам
С начала года, TBG показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%.
TBG
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBG и DGRW
TBG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
TBG vs. DGRW — Ранг доходности на риск
TBG
DGRW
Сравнение TBG c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBG | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.75 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.05 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 4.75 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBG | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.75 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.81 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между TBG и DGRW составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBG и DGRW
Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBG TBG Dividend Focus ETF | 2.84% | 2.80% | 2.33% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок TBG и DGRW
Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBG | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.76% | -32.04% | +17.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -11.30% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -5.69% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -3.04% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.51% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBG и DGRW
Текущая волатильность для TBG Dividend Focus ETF (TBG) составляет 2.81%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что TBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBG | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 4.64% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 7.73% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 15.41% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 13.98% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 16.21% | -3.82% |