PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBFG с TRTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBFG с TRTY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и Cambria Trinity ETF (TRTY).

TBFG и TRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBFG - это активно управляемый фонд от The Brinsmere Funds. Фонд был запущен 12 янв. 2024 г.. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TBFG и TRTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBFG и TRTY

2026 (YTD)20252024
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		0.63%14.56%10.48%
TRTY
Cambria Trinity ETF		6.22%16.35%5.81%

Доходность по периодам

С начала года, TBFG показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у TRTY с доходностью 6.22%.

TBFG

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.29%
С начала года
0.63%
6 месяцев
3.05%
1 год
16.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRTY

1 день
0.16%
1 месяц
-0.60%
С начала года
6.22%
6 месяцев
9.56%
1 год
20.86%
3 года*
10.22%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Brinsmere Fund - Growth ETF

Cambria Trinity ETF

Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AOMTBFG с AGOXTBFG с SWANTBFG с GDTTBFG с TDSCTBFG с XRLX
Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с SPYTRTY с ACIOTRTY с QQQTRTY с BLNDXTRTY с IEF

Сравнение комиссий TBFG и TRTY

TBFG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии TRTY в 0.44%.

TRTY
Cambria Trinity ETF
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF

Доходность на риск

TBFG vs. TRTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBFG c TRTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBFGTRTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.91

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.46

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.83

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

13.24

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBFG vs. TRTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBFG на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа TRTY равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBFG и TRTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBFGTRTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.91

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.57

+0.48

Корреляция

Корреляция между TBFG и TRTY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBFG и TRTY

Дивидендная доходность TBFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности TRTY в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.58%2.65%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.12%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%

Просадки

Сравнение просадок TBFG и TRTY

Максимальная просадка TBFG за все время составила -13.43%, что меньше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFG и TRTY.

Загрузка...

Показатели просадок

TBFGTRTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.43%

-22.35%

+8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-5.93%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-2.92%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-4.24%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.61%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TBFG и TRTY

The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Cambria Trinity ETF (TRTY) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что TBFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBFGTRTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.92%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

8.55%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

10.97%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.98%

10.74%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.98%

10.47%

+0.51%