Сравнение TBFG с SFTY
TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) and SFTY (Horizon Managed Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. Over the past year, TBFG returned 20.72% vs 20.26% for SFTY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TBFG charges 0.42%/yr vs 0.77%/yr for SFTY.
Доходность
Сравнение доходности TBFG и SFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBFG показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у SFTY с доходностью 7.29%.
TBFG
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 8.40%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTY
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBFG и SFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 9.09% | 10.66% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 7.29% | 12.10% |
Correlation
The correlation between TBFG and SFTY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBFG vs. SFTY — Ранг доходности на риск
TBFG
SFTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TBFG c SFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и Horizon Managed Risk ETF (SFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBFG | SFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBFG и SFTY
Максимальная просадка TBFG за все время составила -13.43%, что больше максимальной просадки SFTY в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFG и SFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBFG | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.43% | -8.64% | -4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -8.64% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -2.64% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -1.14% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBFG и SFTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBFG | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 12.03% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.17% | 12.03% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 12.03% | -0.86% |
Сравнение комиссий TBFG и SFTY
TBFG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SFTY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBFG и SFTY
Дивидендная доходность TBFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности SFTY в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.18% | 0.19% | 0.00% |
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 2.41% | 2.65% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
TBFG and SFTY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, TBFG leads with 20.72% vs 20.26% for SFTY. On fees, TBFG is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TBFG has performed better with a 20.72% return vs 20.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBFG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.77% for SFTY.
TBFG has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.18% for SFTY.
They also come from different issuers: The Brinsmere Funds and Horizon. Their fees differ too: 0.42% for TBFG and 0.77% for SFTY.
Подберите оптимальное распределение для TBFG и SFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор