PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBFG с ONOF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBFG с ONOF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF).

TBFG и ONOF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBFG - это активно управляемый фонд от The Brinsmere Funds. Фонд был запущен 12 янв. 2024 г.. ONOF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TBFG и ONOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBFG и ONOF

2026 (YTD)20252024
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		0.74%14.56%10.48%
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		-3.65%8.90%19.33%

Доходность по периодам

С начала года, TBFG показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у ONOF с доходностью -3.65%.

TBFG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.08%
С начала года
0.74%
6 месяцев
3.24%
1 год
16.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ONOF

1 день
0.03%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.67%
1 год
13.14%
3 года*
11.43%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Brinsmere Fund - Growth ETF

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF

Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AOMTBFG с AGOXTBFG с SWANTBFG с GDTTBFG с TDSCTBFG с XRLX
Часто сравнивают с ONOF:
ONOF с PTLCONOF с BDGSONOF с MTUMONOF с DIVOONOF с SPYONOF с XRLXONOF с GDT

Сравнение комиссий TBFG и ONOF

TBFG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ONOF в 0.39%.

TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF

Доходность на риск

TBFG vs. ONOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ONOF
Ранг доходности на риск ONOF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONOF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONOF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONOF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONOF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONOF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBFG c ONOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBFGONOFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.76

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.20

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.11

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

4.73

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBFG vs. ONOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBFG на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа ONOF равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBFG и ONOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBFGONOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.76

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.60

+0.46

Корреляция

Корреляция между TBFG и ONOF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBFG и ONOF

Дивидендная доходность TBFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности ONOF в 1.43%

TTM20252024202320222021
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.57%2.65%2.43%0.00%0.00%0.00%
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		1.43%1.38%0.93%1.37%1.92%0.69%

Просадки

Сравнение просадок TBFG и ONOF

Максимальная просадка TBFG за все время составила -13.43%, что меньше максимальной просадки ONOF в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFG и ONOF.

Загрузка...

Показатели просадок

TBFGONOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.43%

-26.21%

+12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-12.17%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-5.41%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-6.31%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.85%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TBFG и ONOF

The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что TBFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBFGONOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

3.65%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

8.96%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

17.32%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

14.35%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

14.45%

-3.46%