PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBFG с ELM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBFG с ELM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) and ELM (Elm Market Navigator ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, TBFG returned 24.15% vs 19.20% for ELM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TBFG charges 0.42%/yr vs 0.24%/yr for ELM.

Доходность

Сравнение доходности TBFG и ELM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBFG показывает доходность 10.44%, что значительно выше, чем у ELM с доходностью 7.63%.

TBFG

1 день
0.08%
1 месяц
3.51%
С начала года
10.44%
6 месяцев
11.28%
1 год
24.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELM

1 день
0.07%
1 месяц
2.16%
С начала года
7.63%
6 месяцев
8.49%
1 год
19.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBFG и ELM

2026 (YTD)2025
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		10.44%11.22%
ELM
Elm Market Navigator ETF		7.63%11.89%

Correlation

The correlation between TBFG and ELM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

0.92

The correlation between TBFG and ELM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TBFG и ELM

Секторы
TBFG
ELM

Технологии

21.5%
22.0%

Финансовые услуги

17.7%
18.3%

Промышленность

13.3%
12.6%

Потребительский циклический сектор

8.4%
9.1%

Здравоохранение

8.3%
8.3%

Энергетика

7.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

6.0%
6.6%

Сырьевые материалы

6.0%
5.4%

Потребительский защитный сектор

5.8%
5.2%

Коммунальные услуги

3.4%
3.0%

Недвижимость

2.4%
4.7%

Технологии

TBFG
21.5%
ELM
22.0%

Финансовые услуги

TBFG
17.7%
ELM
18.3%

Промышленность

TBFG
13.3%
ELM
12.6%

Потребительский циклический сектор

TBFG
8.4%
ELM
9.1%

Здравоохранение

TBFG
8.3%
ELM
8.3%

Энергетика

TBFG
7.0%
ELM
4.8%

Коммуникационные услуги

TBFG
6.0%
ELM
6.6%

Сырьевые материалы

TBFG
6.0%
ELM
5.4%

Потребительский защитный сектор

TBFG
5.8%
ELM
5.2%

Коммунальные услуги

TBFG
3.4%
ELM
3.0%

Недвижимость

TBFG
2.4%
ELM
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Brinsmere Fund - Growth ETF

Elm Market Navigator ETF

Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AGOXTBFG с AOMTBFG с GDTTBFG с TDSATBFG с TDSCTBFG с CORO
Часто сравнивают с ELM:
ELM с GMMAELM с COROELM с GDTELM с AGOXELM с ALLWELM с MOODELM с SFTY

Доходность на риск

TBFG vs. ELM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ELM
Ранг доходности на риск ELM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBFG c ELM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBFGELMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.06

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.91

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.57

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

10.64

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBFG vs. ELM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBFG на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELM равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBFG и ELM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBFGELMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.06

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.49

-0.11

Просадки

Сравнение просадок TBFG и ELM

Максимальная просадка TBFG за все время составила -13.43%, что больше максимальной просадки ELM в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFG и ELM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBFGELMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.43%

-9.02%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-7.52%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.51%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-1.32%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.81%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TBFG и ELM

The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Elm Market Navigator ETF (ELM) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что TBFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBFGELMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.51%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

7.51%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

9.36%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

10.26%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

10.26%

+0.68%

Сравнение комиссий TBFG и ELM

TBFG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ELM в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBFG и ELM

Дивидендная доходность TBFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности ELM в 2.52%

ПозицияTTM20252024
ELM
Elm Market Navigator ETF		2.52%2.71%0.00%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.35%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TBFG and ELM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TBFG has higher volatility (2.91%) compared to ELM (2.51%). In terms of maximum drawdown, TBFG dropped -13.43% vs ELM's -9.02%.

On 1-year performance, TBFG leads with 24.15% vs 19.20% for ELM. On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. On volatility, ELM has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TBFG has performed better with a 24.15% return vs 19.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.42% for TBFG.

ELM has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 2.35% for TBFG.

They also come from different issuers: The Brinsmere Funds and Elm. Their fees differ too: 0.42% for TBFG and 0.24% for ELM.

TBFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBFG и ELM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор