PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBFC с TDSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBFC с TDSB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBFC (The Brinsmere Fund - Conservative ETF) and TDSB (Cabana Target Drawdown 7 ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, TBFC returned 15.23% vs 14.94% for TDSB. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TBFC charges 0.44%/yr vs 0.69%/yr for TDSB.

Доходность

Сравнение доходности TBFC и TDSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBFC показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у TDSB с доходностью 4.87%.

TBFC

1 день
0.08%
1 месяц
2.07%
С начала года
5.77%
6 месяцев
6.35%
1 год
15.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDSB

1 день
0.32%
1 месяц
0.57%
С начала года
4.87%
6 месяцев
5.00%
1 год
14.94%
3 года*
8.91%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBFC и TDSB

2026 (YTD)20252024
TBFC
The Brinsmere Fund - Conservative ETF		5.77%11.38%8.18%
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		4.87%12.95%4.58%

Correlation

The correlation between TBFC and TDSB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.70

The correlation between TBFC and TDSB has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TBFC и TDSB

Секторы
TBFC
TDSB

Технологии

21.1%
19.6%

Финансовые услуги

18.0%
0.1%

Промышленность

12.7%
1.0%

Здравоохранение

8.9%
32.8%

Потребительский циклический сектор

8.1%
4.4%

Энергетика

7.3%
0.2%

Потребительский защитный сектор

6.3%
2.7%

Коммуникационные услуги

6.0%
5.6%

Сырьевые материалы

5.7%
0.4%

Коммунальные услуги

3.8%
33.1%

Недвижимость

2.1%
0.0%

Технологии

TBFC
21.1%
TDSB
19.6%

Финансовые услуги

TBFC
18.0%
TDSB
0.1%

Промышленность

TBFC
12.7%
TDSB
1.0%

Здравоохранение

TBFC
8.9%
TDSB
32.8%

Потребительский циклический сектор

TBFC
8.1%
TDSB
4.4%

Энергетика

TBFC
7.3%
TDSB
0.2%

Потребительский защитный сектор

TBFC
6.3%
TDSB
2.7%

Коммуникационные услуги

TBFC
6.0%
TDSB
5.6%

Сырьевые материалы

TBFC
5.7%
TDSB
0.4%

Коммунальные услуги

TBFC
3.8%
TDSB
33.1%

Недвижимость

TBFC
2.1%
TDSB
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Brinsmere Fund - Conservative ETF

Cabana Target Drawdown 7 ETF

Часто сравнивают с TBFC:
TBFC с COMTTBFC с ELMTBFC с DBETBFC с CLSMTBFC с LEXITBFC с GDTTBFC с ONOF
Часто сравнивают с TDSB:
TDSB с ARPTDSB с MOODTDSB с TRTYTDSB с DALITDSB с ESBGTDSB с ALLWTDSB с CORO

Доходность на риск

TBFC vs. TDSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBFC
Ранг доходности на риск TBFC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TDSB
Ранг доходности на риск TDSB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSB: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBFC c TDSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBFCTDSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.51

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.45

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.48

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.23

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

12.83

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBFC vs. TDSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBFC на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDSB равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBFC и TDSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBFCTDSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.51

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.32

+1.19

Просадки

Сравнение просадок TBFC и TDSB

Максимальная просадка TBFC за все время составила -8.89%, что меньше максимальной просадки TDSB в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFC и TDSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBFCTDSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.89%

-19.56%

+10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-4.64%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.59%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-9.12%

+8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.17%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TBFC и TDSB

The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что TBFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBFCTDSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

1.63%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

5.02%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.35%

5.98%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

7.32%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

7.53%

-0.39%

Сравнение комиссий TBFC и TDSB

TBFC берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии TDSB в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBFC и TDSB

Дивидендная доходность TBFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности TDSB в 2.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020
TBFC
The Brinsmere Fund - Conservative ETF		2.93%3.28%2.98%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		2.12%1.93%3.50%2.77%1.81%1.75%0.46%

Часто задаваемые вопросы

TBFC and TDSB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBFC has higher volatility (2.06%) compared to TDSB (1.63%). In terms of maximum drawdown, TBFC dropped -8.89% vs TDSB's -19.56%.

On 1-year performance, TBFC leads with 15.23% vs 14.94% for TDSB. On fees, TBFC is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TDSB has been the lower-risk option at 1.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TBFC has performed better with a 15.23% return vs 14.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBFC is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.69% for TDSB.

TBFC has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 2.12% for TDSB.

They also come from different issuers: Brinsmere and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.44% for TBFC and 0.69% for TDSB.

TDSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBFC и TDSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор