Сравнение TBFC с GDT
TBFC (The Brinsmere Fund - Conservative ETF) and GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TBFC charges 0.44%/yr vs 0.30%/yr for GDT.
Доходность
Сравнение доходности TBFC и GDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TBFC
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -10.35%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBFC и GDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TBFC The Brinsmere Fund - Conservative ETF | 3.31% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -15.90% |
Correlation
The correlation between TBFC and GDT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBFC vs. GDT — Ранг доходности на риск
TBFC
GDT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TBFC c GDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBFC | GDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBFC и GDT
Максимальная просадка TBFC за все время составила -8.89%, что меньше максимальной просадки GDT в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFC и GDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBFC | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.89% | -24.66% | +15.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -23.94% | +22.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -11.27% | +10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBFC и GDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBFC | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 32.98% | -26.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.28% | 32.98% | -25.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.28% | 32.98% | -25.70% |
Сравнение комиссий TBFC и GDT
TBFC берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии GDT в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBFC и GDT
Дивидендная доходность TBFC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности GDT в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 2.75% | 0.00% | 0.00% |
TBFC The Brinsmere Fund - Conservative ETF | 3.01% | 3.28% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
TBFC and GDT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.44% for TBFC.
TBFC has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.75% for GDT.
They also come from different issuers: Brinsmere and WisdomTree. Their fees differ too: 0.44% for TBFC and 0.30% for GDT.
Подберите оптимальное распределение для TBFC и GDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор