PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBFC с LEXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBFC с LEXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBFC (The Brinsmere Fund - Conservative ETF) and LEXI (Alexis Practical Tactical ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, TBFC returned 15.23% vs 29.48% for LEXI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TBFC charges 0.44%/yr vs 1.00%/yr for LEXI.

Доходность

Сравнение доходности TBFC и LEXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC) и Alexis Practical Tactical ETF (LEXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBFC показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у LEXI с доходностью 13.51%.

TBFC

1 день
0.08%
1 месяц
2.07%
С начала года
5.77%
6 месяцев
6.35%
1 год
15.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LEXI

1 день
0.33%
1 месяц
4.69%
С начала года
13.51%
6 месяцев
14.03%
1 год
29.48%
3 года*
20.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBFC и LEXI

2026 (YTD)20252024
TBFC
The Brinsmere Fund - Conservative ETF		5.77%11.38%8.18%
LEXI
Alexis Practical Tactical ETF		13.51%19.23%17.60%

Correlation

The correlation between TBFC and LEXI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.92

The correlation between TBFC and LEXI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TBFC и LEXI

Секторы
TBFC
LEXI

Технологии

21.1%
35.8%

Финансовые услуги

18.0%
12.8%

Промышленность

12.7%
13.9%

Здравоохранение

8.9%
6.6%

Потребительский циклический сектор

8.1%
9.8%

Энергетика

7.3%
2.1%

Потребительский защитный сектор

6.3%
3.2%

Коммуникационные услуги

6.0%
7.3%

Сырьевые материалы

5.7%
5.0%

Коммунальные услуги

3.8%
2.1%

Недвижимость

2.1%
1.5%

Технологии

TBFC
21.1%
LEXI
35.8%

Финансовые услуги

TBFC
18.0%
LEXI
12.8%

Промышленность

TBFC
12.7%
LEXI
13.9%

Здравоохранение

TBFC
8.9%
LEXI
6.6%

Потребительский циклический сектор

TBFC
8.1%
LEXI
9.8%

Энергетика

TBFC
7.3%
LEXI
2.1%

Потребительский защитный сектор

TBFC
6.3%
LEXI
3.2%

Коммуникационные услуги

TBFC
6.0%
LEXI
7.3%

Сырьевые материалы

TBFC
5.7%
LEXI
5.0%

Коммунальные услуги

TBFC
3.8%
LEXI
2.1%

Недвижимость

TBFC
2.1%
LEXI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Brinsmere Fund - Conservative ETF

Alexis Practical Tactical ETF

Часто сравнивают с TBFC:
TBFC с COMTTBFC с ELMTBFC с DBETBFC с CLSMTBFC с GDTTBFC с ONOFTBFC с GMMA
Часто сравнивают с LEXI:
LEXI с MOODLEXI с QMNNXLEXI с GDTLEXI с ARPLEXI с TDSCLEXI с ALLWLEXI с ONOF

Доходность на риск

TBFC vs. LEXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBFC
Ранг доходности на риск TBFC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
LEXI
Ранг доходности на риск LEXI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBFC c LEXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC) и Alexis Practical Tactical ETF (LEXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBFCLEXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.78

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.97

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.51

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.65

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

17.58

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBFC vs. LEXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBFC на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEXI равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBFC и LEXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBFCLEXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.78

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.79

+0.72

Просадки

Сравнение просадок TBFC и LEXI

Максимальная просадка TBFC за все время составила -8.89%, что меньше максимальной просадки LEXI в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFC и LEXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBFCLEXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.89%

-22.01%

+13.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-8.12%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

0.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-5.19%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.68%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TBFC и LEXI

Текущая волатильность для The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC) составляет 2.06%, в то время как у Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что TBFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBFCLEXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.98%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

8.79%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.35%

10.64%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

14.64%

-7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

14.64%

-7.50%

Сравнение комиссий TBFC и LEXI

TBFC берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии LEXI в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBFC и LEXI

Дивидендная доходность TBFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности LEXI в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021
LEXI
Alexis Practical Tactical ETF		0.83%0.94%2.17%1.34%0.95%0.23%
TBFC
The Brinsmere Fund - Conservative ETF		2.93%3.28%2.98%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TBFC and LEXI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LEXI has higher volatility (2.98%) compared to TBFC (2.06%). In terms of maximum drawdown, TBFC dropped -8.89% vs LEXI's -22.01%.

On 1-year performance, LEXI leads with 29.48% vs 15.23% for TBFC. On fees, TBFC is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TBFC has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LEXI has performed better with a 29.48% return vs 15.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBFC is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 1.00% for LEXI.

TBFC has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 0.83% for LEXI.

They also come from different issuers: Brinsmere and Alexis. Their fees differ too: 0.44% for TBFC and 1.00% for LEXI.

LEXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBFC и LEXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор