Сравнение TBFC с LEXI
TBFC (The Brinsmere Fund - Conservative ETF) and LEXI (Alexis Practical Tactical ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, TBFC returned 12.51% vs 26.80% for LEXI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TBFC charges 0.44%/yr vs 1.00%/yr for LEXI.
Доходность
Сравнение доходности TBFC и LEXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBFC показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у LEXI с доходностью 12.54%.
TBFC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LEXI
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 26.80%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBFC и LEXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TBFC The Brinsmere Fund - Conservative ETF | 4.59% | 11.38% | 8.22% |
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 12.54% | 19.23% | 17.03% |
Correlation
The correlation between TBFC and LEXI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between TBFC and LEXI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBFC vs. LEXI — Ранг доходности на риск
TBFC
LEXI
Сравнение TBFC c LEXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC) и Alexis Practical Tactical ETF (LEXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBFC | LEXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.44 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.32 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 15.79 | -6.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBFC и LEXI
Максимальная просадка TBFC за все время составила -8.89%, что меньше максимальной просадки LEXI в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFC и LEXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBFC | LEXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.89% | -22.01% | +13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -8.12% | +2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -1.36% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -5.14% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.70% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBFC и LEXI
Текущая волатильность для The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC) составляет 3.03%, в то время как у Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что TBFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBFC | LEXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 3.84% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 9.32% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.87% | 11.11% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.28% | 14.64% | -7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.28% | 14.64% | -7.36% |
Сравнение комиссий TBFC и LEXI
TBFC берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии LEXI в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBFC и LEXI
Дивидендная доходность TBFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности LEXI в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 0.84% | 0.94% | 2.17% | 1.34% | 0.95% | 0.23% |
TBFC The Brinsmere Fund - Conservative ETF | 2.41% | 3.28% | 2.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, TBFC and LEXI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LEXI has higher volatility (3.84%) compared to TBFC (3.03%). In terms of maximum drawdown, TBFC dropped -8.89% vs LEXI's -22.01%.
On 1-year performance, LEXI leads with 26.80% vs 12.51% for TBFC. On fees, TBFC is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TBFC has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LEXI has performed better with a 26.80% return vs 12.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBFC is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 1.00% for LEXI.
TBFC has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.84% for LEXI.
They also come from different issuers: Brinsmere and Alexis. Their fees differ too: 0.44% for TBFC and 1.00% for LEXI.
LEXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBFC и LEXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор