Сравнение TBFC с GMMA
TBFC (The Brinsmere Fund - Conservative ETF) and GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) are both Tactical Allocation funds. TBFC is actively managed, while GMMA is passively managed. Over the past year, TBFC returned 13.00% vs 7.95% for GMMA. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TBFC charges 0.44%/yr vs 0.75%/yr for GMMA.
Доходность
Сравнение доходности TBFC и GMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBFC показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у GMMA с доходностью 1.76%.
TBFC
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMMA
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBFC и GMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TBFC The Brinsmere Fund - Conservative ETF | 4.92% | 11.38% | -1.58% |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 1.76% | 8.95% | 0.22% |
Correlation
The correlation between TBFC and GMMA is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between TBFC and GMMA shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBFC vs. GMMA — Ранг доходности на риск
TBFC
GMMA
Сравнение TBFC c GMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC) и GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBFC | GMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.26 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.36 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 7.56 | +2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBFC и GMMA
Максимальная просадка TBFC за все время составила -8.89%, что больше максимальной просадки GMMA в -5.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFC и GMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBFC | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.89% | -5.21% | -3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -3.39% | -2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -2.18% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -1.24% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.05% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBFC и GMMA
The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC) и GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) имеют волатильность 2.96% и 3.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBFC | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 3.09% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 4.90% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 6.03% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.28% | 7.33% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.28% | 7.33% | -0.05% |
Сравнение комиссий TBFC и GMMA
TBFC берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии GMMA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBFC и GMMA
Дивидендная доходность TBFC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности GMMA в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.71% | 3.00% | 0.57% |
TBFC The Brinsmere Fund - Conservative ETF | 3.01% | 3.28% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
TBFC and GMMA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMMA has higher volatility (3.09%) compared to TBFC (2.96%). In terms of maximum drawdown, TBFC dropped -8.89% vs GMMA's -5.21%.
On 1-year performance, TBFC leads with 13.00% vs 7.95% for GMMA. On fees, TBFC is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TBFC has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TBFC has performed better with a 13.00% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBFC is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.75% for GMMA.
GMMA has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 3.01% for TBFC.
They also come from different issuers: Brinsmere and GammaRoad Capital Partners. Their fees differ too: 0.44% for TBFC and 0.75% for GMMA.
TBFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBFC и GMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор