PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBFC с AGOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBFC с AGOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBFC (The Brinsmere Fund - Conservative ETF) and AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, TBFC returned 15.23% vs 26.89% for AGOX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TBFC charges 0.44%/yr vs 1.33%/yr for AGOX.

Доходность

Сравнение доходности TBFC и AGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBFC показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у AGOX с доходностью 21.85%.

TBFC

1 день
0.08%
1 месяц
2.07%
С начала года
5.77%
6 месяцев
6.35%
1 год
15.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGOX

1 день
0.58%
1 месяц
8.07%
С начала года
21.85%
6 месяцев
19.22%
1 год
26.89%
3 года*
18.41%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBFC и AGOX

2026 (YTD)20252024
TBFC
The Brinsmere Fund - Conservative ETF		5.77%11.38%8.18%
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		21.85%8.58%17.33%

Correlation

The correlation between TBFC and AGOX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.63

The correlation between TBFC and AGOX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TBFC и AGOX

Секторы
TBFC
AGOX

Технологии

21.1%
50.1%

Финансовые услуги

18.0%
4.8%

Промышленность

12.7%
9.6%

Здравоохранение

8.9%
9.2%

Потребительский циклический сектор

8.1%
6.2%

Энергетика

7.3%
1.8%

Потребительский защитный сектор

6.3%
2.8%

Коммуникационные услуги

6.0%
9.6%

Сырьевые материалы

5.7%
3.2%

Коммунальные услуги

3.8%
2.1%

Недвижимость

2.1%
0.7%

Технологии

TBFC
21.1%
AGOX
50.1%

Финансовые услуги

TBFC
18.0%
AGOX
4.8%

Промышленность

TBFC
12.7%
AGOX
9.6%

Здравоохранение

TBFC
8.9%
AGOX
9.2%

Потребительский циклический сектор

TBFC
8.1%
AGOX
6.2%

Энергетика

TBFC
7.3%
AGOX
1.8%

Потребительский защитный сектор

TBFC
6.3%
AGOX
2.8%

Коммуникационные услуги

TBFC
6.0%
AGOX
9.6%

Сырьевые материалы

TBFC
5.7%
AGOX
3.2%

Коммунальные услуги

TBFC
3.8%
AGOX
2.1%

Недвижимость

TBFC
2.1%
AGOX
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Brinsmere Fund - Conservative ETF

Adaptive Alpha Opportunities ETF

Часто сравнивают с TBFC:
TBFC с COMTTBFC с ELMTBFC с DBETBFC с CLSMTBFC с LEXITBFC с GDTTBFC с ONOF
Часто сравнивают с AGOX:
AGOX с CLSEAGOX с NTSXAGOX с ONEVAGOX с QAIAGOX с TBFGAGOX с VTIAGOX с AOA

Доходность на риск

TBFC vs. AGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBFC
Ранг доходности на риск TBFC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AGOX
Ранг доходности на риск AGOX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBFC c AGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBFCAGOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.47

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.27

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.28

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.76

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

6.44

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBFC vs. AGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBFC на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа AGOX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBFC и AGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBFCAGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.47

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.51

+1.00

Просадки

Сравнение просадок TBFC и AGOX

Максимальная просадка TBFC за все время составила -8.89%, что меньше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFC и AGOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBFCAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.89%

-26.93%

+18.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-15.32%

+9.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.77%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-8.17%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

4.19%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TBFC и AGOX

Текущая волатильность для The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC) составляет 2.06%, в то время как у Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что TBFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBFCAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

6.21%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

15.91%

-10.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.35%

18.35%

-12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

19.67%

-12.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

19.67%

-12.53%

Сравнение комиссий TBFC и AGOX

TBFC берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии AGOX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBFC и AGOX

Дивидендная доходность TBFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности AGOX в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		2.65%3.23%3.94%0.27%0.20%6.36%
TBFC
The Brinsmere Fund - Conservative ETF		2.93%3.28%2.98%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBFC and AGOX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGOX has higher volatility (6.21%) compared to TBFC (2.06%). In terms of maximum drawdown, TBFC dropped -8.89% vs AGOX's -26.93%.

On 1-year performance, AGOX leads with 26.89% vs 15.23% for TBFC. On fees, TBFC is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TBFC has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGOX has performed better with a 26.89% return vs 15.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBFC is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 1.33% for AGOX.

TBFC has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 2.65% for AGOX.

They also come from different issuers: Brinsmere and Adaptive Funds. Their fees differ too: 0.44% for TBFC and 1.33% for AGOX.

TBFC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBFC и AGOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор