PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBDAX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBDAX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

TBDAX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 нояб. 1999 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TBDAX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBDAX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBDAX
PGIM Jennison Diversified Growth Fund		-9.46%17.74%49.37%46.04%-32.89%22.14%42.35%35.77%-1.36%-0.88%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBDAX показывает доходность -9.46%, а SWLGX немного ниже – -9.81%.

TBDAX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-9.46%
6 месяцев
-8.36%
1 год
16.72%
3 года*
25.64%
5 лет*
13.16%
10 лет*
17.19%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Diversified Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с TBDAX:
TBDAX с TIBIXTBDAX с PWJZXTBDAX с TILIXTBDAX с ACIHXTBDAX с AMRGXTBDAX с BBLIXTBDAX с BLUEX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий TBDAX и SWLGX

TBDAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

TBDAX
PGIM Jennison Diversified Growth Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

TBDAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBDAX
Ранг доходности на риск TBDAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBDAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBDAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBDAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBDAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBDAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBDAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBDAXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.83

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.35

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

4.02

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBDAX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBDAX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBDAX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBDAXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.83

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.70

-0.37

Корреляция

Корреляция между TBDAX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBDAX и SWLGX

Дивидендная доходность TBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBDAX
PGIM Jennison Diversified Growth Fund		5.18%4.69%25.46%0.00%0.00%24.42%16.89%7.91%10.66%11.19%3.34%7.91%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBDAX и SWLGX

Максимальная просадка TBDAX за все время составила -69.54%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBDAX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBDAXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.54%

-32.69%

-36.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-16.16%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-32.69%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.59%

-13.03%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.82%

-7.13%

-18.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

4.69%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TBDAX и SWLGX

PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.92% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBDAXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

6.73%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

12.40%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

22.57%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.60%

21.52%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

22.81%

-0.38%