PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBDAX с AMRGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBDAX с AMRGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).

TBDAX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 нояб. 1999 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности TBDAX и AMRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBDAX и AMRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBDAX
PGIM Jennison Diversified Growth Fund		-9.46%17.74%49.37%46.04%-32.89%22.14%42.35%35.77%-1.36%22.88%
AMRGX
American Growth Fund Series One		1.60%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%

Доходность по периодам

С начала года, TBDAX показывает доходность -9.46%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции TBDAX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 17.19% против 10.73% соответственно.

TBDAX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-9.46%
6 месяцев
-8.36%
1 год
16.72%
3 года*
25.64%
5 лет*
13.16%
10 лет*
17.19%

AMRGX

1 день
2.95%
1 месяц
-8.89%
С начала года
1.60%
6 месяцев
10.24%
1 год
18.83%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Diversified Growth Fund

American Growth Fund Series One

Часто сравнивают с TBDAX:
TBDAX с TIBIXTBDAX с BBLIXTBDAX с FCGSXTBDAX с IOLZXTBDAX с MEIFXTBDAX с PDBZXTBDAX с PWJZX
Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX

Сравнение комиссий TBDAX и AMRGX

TBDAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
TBDAX
PGIM Jennison Diversified Growth Fund

Доходность на риск

TBDAX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBDAX
Ранг доходности на риск TBDAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBDAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBDAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBDAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBDAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBDAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBDAX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBDAXAMRGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.71

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.20

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

2.91

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBDAX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBDAX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMRGX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBDAX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBDAXAMRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.71

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.35

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.51

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.10

+0.23

Корреляция

Корреляция между TBDAX и AMRGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBDAX и AMRGX

Дивидендная доходность TBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности AMRGX в 17.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBDAX
PGIM Jennison Diversified Growth Fund		5.18%4.69%25.46%0.00%0.00%24.42%16.89%7.91%10.66%11.19%3.34%7.91%
AMRGX
American Growth Fund Series One		17.54%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBDAX и AMRGX

Максимальная просадка TBDAX за все время составила -69.54%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBDAX и AMRGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBDAXAMRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.54%

-80.32%

+10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-13.98%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-35.42%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.90%

-35.42%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.59%

-11.44%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.82%

-40.45%

+14.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

5.78%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TBDAX и AMRGX

PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и American Growth Fund Series One (AMRGX) имеют волатильность 6.92% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBDAXAMRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

7.00%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

23.66%

-10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

28.35%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.60%

21.88%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

21.32%

+1.11%