Сравнение TBDAX с BLUEX
TBDAX (PGIM Jennison Diversified Growth Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TBDAX returned 19.04%/yr vs 9.75%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TBDAX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBDAX показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции TBDAX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 19.04% против 9.75% соответственно.
TBDAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 19.04%
BLUEX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам TBDAX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBDAX PGIM Jennison Diversified Growth Fund | 2.84% | 17.74% | 49.37% | 46.04% | -32.89% | 22.14% | 42.35% | 35.77% | -1.36% | 22.88% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -6.78% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between TBDAX and BLUEX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between TBDAX and BLUEX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBDAX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
TBDAX
BLUEX
Сравнение TBDAX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBDAX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.91 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.55 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | -1.26 | +4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBDAX и BLUEX
Максимальная просадка TBDAX за все время составила -69.54%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBDAX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBDAX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.54% | -54.27% | -15.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -12.19% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.05% | -12.19% | -10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.90% | -21.87% | -16.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.90% | -29.06% | -8.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -8.72% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.62% | -13.36% | -12.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 5.26% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBDAX и BLUEX
PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что TBDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBDAX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 4.01% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 8.33% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 10.48% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 10.72% | +12.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.52% | 16.57% | +5.95% |
Сравнение комиссий TBDAX и BLUEX
И TBDAX, и BLUEX имеют комиссию равную 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBDAX и BLUEX
Дивидендная доходность TBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности BLUEX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
TBDAX PGIM Jennison Diversified Growth Fund | 4.56% | 4.69% | 25.46% | 0.00% | 0.00% | 24.42% | 16.89% | 7.91% | 10.66% | 11.19% | 3.34% | 7.91% |
Часто задаваемые вопросы
TBDAX and BLUEX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBDAX has higher volatility (6.32%) compared to BLUEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, TBDAX dropped -69.54% vs BLUEX's -54.27%.
TBDAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBDAX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор