Сравнение TBDAX с BLUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).
TBDAX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 нояб. 1999 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности TBDAX и BLUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBDAX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBDAX PGIM Jennison Diversified Growth Fund | -9.46% | 17.74% | 49.37% | 46.04% | -32.89% | 22.14% | 42.35% | 35.77% | -1.36% | 22.88% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -8.68% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Доходность по периодам
С начала года, TBDAX показывает доходность -9.46%, что значительно ниже, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции TBDAX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 17.19% против 9.35% соответственно.
TBDAX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -9.46%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 25.64%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 17.19%
BLUEX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBDAX и BLUEX
И TBDAX, и BLUEX имеют комиссию равную 1.15%.
Доходность на риск
TBDAX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
TBDAX
BLUEX
Сравнение TBDAX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBDAX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | -0.66 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | -0.89 | +2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.89 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.69 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | -2.40 | +6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBDAX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.66 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.05 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.57 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.49 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между TBDAX и BLUEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBDAX и BLUEX
Дивидендная доходность TBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBDAX PGIM Jennison Diversified Growth Fund | 5.18% | 4.69% | 25.46% | 0.00% | 0.00% | 24.42% | 16.89% | 7.91% | 10.66% | 11.19% | 3.34% | 7.91% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок TBDAX и BLUEX
Максимальная просадка TBDAX за все время составила -69.54%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBDAX и BLUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBDAX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.54% | -54.27% | -15.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -12.19% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.90% | -21.87% | -16.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.90% | -29.06% | -8.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -10.58% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.82% | -13.39% | -12.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 3.51% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBDAX и BLUEX
PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что TBDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBDAX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 3.64% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 7.31% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 11.01% | +11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 10.50% | +13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 16.57% | +5.86% |