Сравнение TBDAX с IOLZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и ICON Equity Fund (IOLZX).
TBDAX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 нояб. 1999 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TBDAX и IOLZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBDAX и IOLZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBDAX PGIM Jennison Diversified Growth Fund | -9.46% | 17.74% | 49.37% | 46.04% | -32.89% | 22.14% | 42.35% | 35.77% | -1.36% | 22.88% |
IOLZX ICON Equity Fund | 2.04% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -17.78% | 26.72% | 16.00% | 38.22% | -16.69% | 26.78% |
Доходность по периодам
С начала года, TBDAX показывает доходность -9.46%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции TBDAX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 17.19% против 12.17% соответственно.
TBDAX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -9.46%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 25.64%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 17.19%
IOLZX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBDAX и IOLZX
TBDAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IOLZX в 1.04%.
Доходность на риск
TBDAX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск
TBDAX
IOLZX
Сравнение TBDAX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBDAX | IOLZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.02 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.52 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.54 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 5.07 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBDAX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.02 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.34 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.55 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.36 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между TBDAX и IOLZX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBDAX и IOLZX
Дивидендная доходность TBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBDAX PGIM Jennison Diversified Growth Fund | 5.18% | 4.69% | 25.46% | 0.00% | 0.00% | 24.42% | 16.89% | 7.91% | 10.66% | 11.19% | 3.34% | 7.91% |
IOLZX ICON Equity Fund | 10.48% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBDAX и IOLZX
Максимальная просадка TBDAX за все время составила -69.54%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBDAX и IOLZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBDAX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.54% | -56.03% | -13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -15.69% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.90% | -27.77% | -10.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.90% | -41.04% | +3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -10.48% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.82% | -12.71% | -13.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 4.76% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBDAX и IOLZX
Текущая волатильность для PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) составляет 6.92%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что TBDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBDAX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 7.90% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 14.56% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 23.81% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 21.38% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 22.28% | +0.15% |