Сравнение TBDAX с PTRQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX).
TBDAX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 нояб. 1999 г.. PTRQX управляется PGIM. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TBDAX и PTRQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBDAX и PTRQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBDAX PGIM Jennison Diversified Growth Fund | -9.46% | 17.74% | 49.37% | 46.04% | -32.89% | 22.14% | 42.35% | 35.77% | -1.36% | 22.88% |
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | -0.35% | 7.81% | 3.06% | 7.80% | -14.30% | -1.37% | 8.13% | 10.85% | -0.73% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, TBDAX показывает доходность -9.46%, что значительно ниже, чем у PTRQX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции TBDAX превзошли акции PTRQX по среднегодовой доходности: 17.19% против 2.66% соответственно.
TBDAX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -9.46%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 25.64%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 17.19%
PTRQX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBDAX и PTRQX
TBDAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PTRQX в 0.39%.
Доходность на риск
TBDAX vs. PTRQX — Ранг доходности на риск
TBDAX
PTRQX
Сравнение TBDAX c PTRQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBDAX | PTRQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.02 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.44 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.66 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 4.93 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBDAX | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.02 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.18 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.51 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.75 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между TBDAX и PTRQX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBDAX и PTRQX
Дивидендная доходность TBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности PTRQX в 4.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBDAX PGIM Jennison Diversified Growth Fund | 5.18% | 4.69% | 25.46% | 0.00% | 0.00% | 24.42% | 16.89% | 7.91% | 10.66% | 11.19% | 3.34% | 7.91% |
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | 4.27% | 4.63% | 4.89% | 4.70% | 5.83% | 2.82% | 3.05% | 6.95% | 3.99% | 2.93% | 4.01% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок TBDAX и PTRQX
Максимальная просадка TBDAX за все время составила -69.54%, что больше максимальной просадки PTRQX в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBDAX и PTRQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBDAX | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.54% | -20.72% | -48.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -3.08% | -12.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.90% | -20.69% | -17.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.90% | -20.72% | -17.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -2.35% | -10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.82% | -3.31% | -22.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 1.04% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBDAX и PTRQX
PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что TBDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTRQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBDAX | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 1.58% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 2.62% | +10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 4.48% | +17.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 5.98% | +17.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 5.22% | +17.21% |