Сравнение TBDAX с PDBZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX).
TBDAX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 нояб. 1999 г.. PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности TBDAX и PDBZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBDAX и PDBZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBDAX PGIM Jennison Diversified Growth Fund | -9.46% | 17.74% | 49.37% | 46.04% | -32.89% | 22.14% | 42.35% | 35.77% | -1.36% | 22.88% |
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | -0.28% | 7.70% | 2.87% | 7.70% | -14.33% | -1.46% | 8.01% | 14.76% | -0.72% | 6.60% |
Доходность по периодам
С начала года, TBDAX показывает доходность -9.46%, что значительно ниже, чем у PDBZX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции TBDAX превзошли акции PDBZX по среднегодовой доходности: 17.19% против 2.95% соответственно.
TBDAX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -9.46%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 25.64%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 17.19%
PDBZX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBDAX и PDBZX
TBDAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PDBZX в 0.49%.
Доходность на риск
TBDAX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск
TBDAX
PDBZX
Сравнение TBDAX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBDAX | PDBZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.99 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.41 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.63 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 4.74 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBDAX | PDBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.99 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.16 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.55 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.09 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между TBDAX и PDBZX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBDAX и PDBZX
Дивидендная доходность TBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности PDBZX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBDAX PGIM Jennison Diversified Growth Fund | 5.18% | 4.69% | 25.46% | 0.00% | 0.00% | 24.42% | 16.89% | 7.91% | 10.66% | 11.19% | 3.34% | 7.91% |
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | 4.18% | 4.54% | 4.79% | 4.60% | 5.73% | 2.73% | 2.94% | 10.36% | 4.01% | 2.87% | 3.92% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок TBDAX и PDBZX
Максимальная просадка TBDAX за все время составила -69.54%, что больше максимальной просадки PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBDAX и PDBZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBDAX | PDBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.54% | -20.88% | -48.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -3.06% | -12.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.90% | -20.81% | -17.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.90% | -20.88% | -17.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -2.27% | -10.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.82% | -2.31% | -23.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 1.06% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBDAX и PDBZX
PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что TBDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBDAX | PDBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 1.71% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 2.71% | +10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 4.59% | +17.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 6.00% | +17.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 5.34% | +17.09% |