PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBDAX с PBHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBDAX с PBHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX).

TBDAX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 нояб. 1999 г.. PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности TBDAX и PBHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBDAX и PBHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBDAX
PGIM Jennison Diversified Growth Fund		-9.46%17.74%49.37%46.04%-32.89%22.14%42.35%35.77%-1.36%22.88%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-0.83%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%7.50%

Доходность по периодам

С начала года, TBDAX показывает доходность -9.46%, что значительно ниже, чем у PBHAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции TBDAX превзошли акции PBHAX по среднегодовой доходности: 17.19% против 5.22% соответственно.

TBDAX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-9.46%
6 месяцев
-8.36%
1 год
16.72%
3 года*
25.64%
5 лет*
13.16%
10 лет*
17.19%

PBHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.13%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Diversified Growth Fund

PGIM High Yield Fund

Часто сравнивают с TBDAX:
TBDAX с TIBIXTBDAX с MEIFXTBDAX с ACIHXTBDAX с AMRGXTBDAX с BBLIXTBDAX с FCGSXTBDAX с FRFZX
Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с INPFXPBHAX с PHYQXPBHAX с VWEHXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с VDIGX

Сравнение комиссий TBDAX и PBHAX

TBDAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PBHAX в 0.75%.

TBDAX
PGIM Jennison Diversified Growth Fund
PBHAX
PGIM High Yield Fund

Доходность на риск

TBDAX vs. PBHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBDAX
Ранг доходности на риск TBDAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBDAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBDAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBDAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBDAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBDAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBDAX c PBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBDAXPBHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.68

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.48

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.30

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

9.48

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBDAX vs. PBHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBDAX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа PBHAX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBDAX и PBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBDAXPBHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.68

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.63

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.96

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.34

-1.01

Корреляция

Корреляция между TBDAX и PBHAX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBDAX и PBHAX

Дивидендная доходность TBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности PBHAX в 6.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBDAX
PGIM Jennison Diversified Growth Fund		5.18%4.69%25.46%0.00%0.00%24.42%16.89%7.91%10.66%11.19%3.34%7.91%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.24%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%

Просадки

Сравнение просадок TBDAX и PBHAX

Максимальная просадка TBDAX за все время составила -69.54%, что больше максимальной просадки PBHAX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBDAX и PBHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBDAXPBHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.54%

-28.80%

-40.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-2.94%

-12.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-16.22%

-21.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.90%

-21.14%

-16.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.59%

-1.65%

-10.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.82%

-2.88%

-22.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

0.71%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TBDAX и PBHAX

PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с PGIM High Yield Fund (PBHAX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что TBDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBDAXPBHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

1.41%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

2.47%

+10.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

3.82%

+18.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.60%

5.01%

+18.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

5.48%

+16.95%