PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBCUX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBCUX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

TBCUX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 25 окт. 2009 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TBCUX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBCUX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBCUX
Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged		2.01%26.69%-2.49%12.70%-8.18%10.77%-0.02%13.68%-9.00%21.61%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, TBCUX показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции TBCUX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 6.64% против 9.60% соответственно.

TBCUX

1 день
1.76%
1 месяц
-8.67%
С начала года
2.01%
6 месяцев
4.81%
1 год
18.98%
3 года*
10.09%
5 лет*
6.49%
10 лет*
6.64%

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с TBCUX:
TBCUX с DSEFXTBCUX с TWEBXTBCUX с ANDIXTBCUX с EPDIXTBCUX с FINVXTBCUX с TBGVXTBCUX с FSOSX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FXAIXFIGSX с FBGRX

Сравнение комиссий TBCUX и FIGSX

TBCUX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

TBCUX
Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

TBCUX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBCUX
Ранг доходности на риск TBCUX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCUX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCUX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCUX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCUX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCUX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBCUX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBCUXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.74

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.16

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.98

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

3.83

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBCUX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBCUX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBCUX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBCUXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.74

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.33

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.48

-0.03

Корреляция

Корреляция между TBCUX и FIGSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBCUX и FIGSX

Дивидендная доходность TBCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBCUX
Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged		8.00%8.16%18.90%1.76%1.69%1.03%0.92%2.17%1.38%1.23%1.54%1.48%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок TBCUX и FIGSX

Максимальная просадка TBCUX за все время составила -35.99%, примерно равная максимальной просадке FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBCUX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBCUXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-34.47%

-1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-13.89%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-34.47%

+10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-34.47%

-1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-10.60%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-6.49%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.55%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TBCUX и FIGSX

Текущая волатильность для Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) составляет 5.51%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что TBCUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBCUXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

9.09%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

13.23%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

19.24%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.62%

17.61%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

17.54%

-3.73%