Сравнение TBCIX с MEIKX

С начала года, TBCIX показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у MEIKX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции TBCIX превзошли акции MEIKX по среднегодовой доходности: 16.10% против 10.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBCIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии MEIKX в 0.43%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и MFS Value Fund (MEIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBCIX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEIKX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBCIX и MEIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TBCIX и MEIKX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности MEIKX в 9.82%

Максимальная просадка TBCIX за все время составила -43.26%, что меньше максимальной просадки MEIKX в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBCIX и MEIKX.

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с MFS Value Fund (MEIKX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что TBCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.