Сравнение TBCIX с BLUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).
TBCIX управляется T. Rowe Price. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности TBCIX и BLUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBCIX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -8.68% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Доходность по периодам
С начала года, TBCIX показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции TBCIX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 16.10% против 9.35% соответственно.
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
BLUEX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBCIX и BLUEX
TBCIX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Доходность на риск
TBCIX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
TBCIX
BLUEX
Сравнение TBCIX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBCIX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | -0.66 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | -0.89 | +2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.89 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | -0.69 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | -2.40 | +5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBCIX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.66 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.05 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.57 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.49 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между TBCIX и BLUEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBCIX и BLUEX
Дивидендная доходность TBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок TBCIX и BLUEX
Максимальная просадка TBCIX за все время составила -43.26%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBCIX и BLUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBCIX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.26% | -54.27% | +11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.96% | -12.19% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.26% | -21.87% | -21.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.26% | -29.06% | -14.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.72% | -10.58% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -13.39% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 3.51% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBCIX и BLUEX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что TBCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBCIX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 3.64% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 7.31% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 11.01% | +11.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 10.50% | +13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.73% | 16.57% | +6.16% |