Сравнение TBB с AES
TBB (AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66) and AES (The AES Corporation) are both stocks. Over the past 5 years, TBB returned 0.33%/yr vs -7.39%/yr for AES. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TBB и AES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBB показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у AES с доходностью 4.86%.
TBB
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -5.38%
- 1 год
- -3.23%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- —
AES
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 47.42%
- 3 года*
- -6.07%
- 5 лет*
- -7.39%
- 10 лет*
- 6.04%
Сравнение доходности по годам TBB и AES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBB AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 | -4.91% | -3.34% | 10.14% | 14.65% | -12.18% | -0.72% | 7.21% | 26.60% | -9.95% | 3.45% |
AES The AES Corporation | 4.86% | 18.26% | -30.40% | -30.88% | 21.69% | 5.94% | 22.16% | 42.14% | 39.02% | 3.24% |
Correlation
The correlation between TBB and AES is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
TBB:
$3.04
AES:
$1.97
TBB:
6.75
AES:
7.47
TBB:
0.28
AES:
0.04
TBB:
1.18
AES:
0.63
TBB:
$125.65B
AES:
$12.49B
TBB:
$105.41B
AES:
$1.77B
TBB:
$54.70B
AES:
$2.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBB vs. AES — Ранг доходности на риск
TBB
AES
Сравнение TBB c AES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 (TBB) и The AES Corporation (AES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBB | AES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.34 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.51 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 4.62 | -5.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBB и AES
Максимальная просадка TBB за все время составила -16.09%, что меньше максимальной просадки AES в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBB и AES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBB | AES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.09% | -98.65% | +82.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -18.98% | +7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.94% | -53.33% | +40.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -63.43% | +47.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.82% | -62.08% | +51.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -57.02% | +53.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 10.30% | -4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBB и AES
AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 (TBB) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с The AES Corporation (AES) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что TBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBB | AES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 0.99% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.08% | 25.33% | -20.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.62% | 41.55% | -32.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 37.73% | -26.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.93% | 36.03% | -25.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBB и AES
Дивидендная доходность TBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности AES в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AES The AES Corporation | 4.79% | 4.91% | 5.36% | 3.45% | 2.20% | 2.48% | 2.44% | 2.74% | 3.60% | 4.43% | 3.79% | 4.18% |
TBB AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 | 6.51% | 6.01% | 5.48% | 5.70% | 6.17% | 5.13% | 3.63% | 4.99% | 6.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TBB и AES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 и The AES Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TBB and AES have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBB has higher volatility (2.08%) compared to AES (0.99%). In terms of maximum drawdown, TBB dropped -16.09% vs AES's -98.65%.
AES currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBB и AES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор