PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXX с XHYH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAXX с XHYH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH).

TAXX и XHYH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. XHYH - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Healthcare Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TAXX и XHYH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAXX и XHYH

2026 (YTD)20252024
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		0.43%4.52%3.51%
XHYH
BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF		0.14%10.30%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, TAXX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у XHYH с доходностью 0.14%.

TAXX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XHYH

1 день
0.47%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.93%
1 год
9.21%
3 года*
9.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF

Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с UYLDTAXX с BOXXTAXX с PGHYTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с FLTRTAXX с STAX
Часто сравнивают с XHYH:
XHYH с CUREXHYH с PYHRXXHYH с CDXXHYH с HYBBXHYH с LLYXHYH с USHYXHYH с BSJP

Сравнение комиссий TAXX и XHYH

И TAXX, и XHYH имеют комиссию равную 0.35%.

TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF
XHYH
BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF

Доходность на риск

TAXX vs. XHYH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XHYH
Ранг доходности на риск XHYH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYH: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYH: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXX c XHYH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXXXHYHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.20

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.88

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.35

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

2.35

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.71

10.16

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXX vs. XHYH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа XHYH равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXX и XHYH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXXXHYHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.20

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.56

0.51

+2.05

Корреляция

Корреляция между TAXX и XHYH составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXX и XHYH

Дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности XHYH в 7.28%

TTM2025202420232022
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.62%3.72%2.70%0.00%0.00%
XHYH
BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF		7.28%6.95%6.95%7.73%6.99%

Просадки

Сравнение просадок TAXX и XHYH

Максимальная просадка TAXX за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки XHYH в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXX и XHYH.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXXXHYHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-17.84%

+16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-4.11%

+3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.18%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-4.75%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.95%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXX и XHYH

Текущая волатильность для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) составляет 0.43%, в то время как у BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что TAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXXXHYHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

2.12%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

3.23%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

7.75%

-5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.62%

8.66%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.62%

8.66%

-7.04%