PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXX с XHYH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAXX с XHYH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TAXX (Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF) and XHYH (BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF) are both exchange-traded funds - TAXX is a Municipal Bonds fund actively managed by BondBloxx, while XHYH is a High Yield Bonds fund tracking the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Healthcare Index. TAXX is actively managed, while XHYH is passively managed. Over the past year, TAXX returned 3.90% vs 7.20% for XHYH. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TAXX и XHYH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAXX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у XHYH с доходностью 1.24%.

TAXX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XHYH

1 день
0.00%
1 месяц
-0.49%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.28%
1 год
7.20%
3 года*
9.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAXX и XHYH

2026 (YTD)20252024
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		1.07%4.52%3.51%
XHYH
BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF		1.24%10.30%8.52%

Correlation

The correlation between TAXX and XHYH is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.29

The correlation between TAXX and XHYH shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TAXX и XHYH

Секторы
TAXX
XHYH

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%
3.8%

Промышленность

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

64.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TAXX
0.1%
XHYH

-

Потребительский циклический сектор

TAXX
0.1%
XHYH
3.8%

Промышленность

TAXX
0.1%
XHYH

-

Коммуникационные услуги

TAXX
0.0%
XHYH

-

Сырьевые материалы

TAXX

-

XHYH

-

Потребительский защитный сектор

TAXX

-

XHYH

-

Энергетика

TAXX

-

XHYH

-

Здравоохранение

TAXX

-

XHYH
64.7%

Недвижимость

TAXX

-

XHYH

-

Технологии

TAXX

-

XHYH
0.3%

Коммунальные услуги

TAXX

-

XHYH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF

Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с BOXXTAXX с UYLDTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с PGHYTAXX с STAXTAXX с FLTR
Часто сравнивают с XHYH:
XHYH с PYHRXXHYH с CUREXHYH с HYBBXHYH с CDXXHYH с FLRNXHYH с BSJPXHYH с LLY

Доходность на риск

TAXX vs. XHYH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XHYH
Ранг доходности на риск XHYH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYH: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXX c XHYH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXXXHYHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.88

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.06

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.37

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

3.09

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

12.30

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXX vs. XHYH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XHYH равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXX и XHYH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXXXHYHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.88

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.59

0.53

+2.06

Просадки

Сравнение просадок TAXX и XHYH

Максимальная просадка TAXX за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки XHYH в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXX и XHYH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAXXXHYHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-17.84%

+16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-2.62%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.51%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-4.62%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.66%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXX и XHYH

Текущая волатильность для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) составляет 0.33%, в то время как у BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что TAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAXXXHYHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

0.87%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

3.15%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69%

4.32%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.59%

8.55%

-6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.59%

8.55%

-6.96%

Сравнение комиссий TAXX и XHYH

И TAXX, и XHYH имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXX и XHYH

Дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности XHYH в 6.58%

ПозицияTTM2025202420232022
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.50%3.72%2.70%0.00%0.00%
XHYH
BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF		6.58%6.95%6.95%7.73%6.99%

Часто задаваемые вопросы

TAXX and XHYH have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHYH has higher volatility (0.87%) compared to TAXX (0.33%). In terms of maximum drawdown, TAXX dropped -0.91% vs XHYH's -17.84%.

On 1-year performance, XHYH leads with 7.20% vs 3.90% for TAXX. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, TAXX has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XHYH has performed better with a 7.20% return vs 3.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAXX and XHYH have the same expense ratio: 0.35% per year.

XHYH has the higher dividend yield at 6.58%, compared with 3.50% for TAXX.

TAXX is categorized as Municipal Bonds, while XHYH is High Yield Bonds.

TAXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAXX и XHYH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор